Progetto

Circ.-CFB 06/ Annexe 3: Vue d'ensemble pour la classification des types d'événements Page 5

29 663a Système de gestion dans le domaine des risques opérationnels

30 663a Système de gestion dans le domaine des risques opérationnels

31 663a Système de gestion dans le domaine des risques opérationnels

32 663a Système de gestion dans le domaine des risques opérationnels

33 663b Système d’évaluation des risques opérationnels

34 663b Système d’évaluation des risques opérationnels

35 663b Système d’évaluation des risques opérationnels

36 663b Système d’évaluation des risques opérationnels

37 663c Notification aux organes dirigeants

38 663d Documentation

39 663d Documentation

40 663e Validation et vérification

41 663f Révision externe

42 655 Principe de base des approches spécifiques à l’établissement (AMA)

43 655 Obligation d’obtenir une autorisation pour les AMA; mise en œuvre au plus

tôt début 2008

44 659 Utilisation préalable de l’AMA à des fins de comparaison et de test (applica-

tion parallèle et études d’impact)

45 648 Restrictions concernant le passage de l’AMA à la BIA ou à l’AS

46 – Imputation des charges liées aux contrôles pour l’AMA

– 656 Prise en compte des mécanismes d’allocation : pas d’application en Suisse.

– 657 Prise en compte des effets de diversification pour les banques étrangères au-

torisées à utiliser AMA dans le pays d’origine : pas de prise en compte en Suisse.

– 658 Surveillance de l’adéquation du mécanisme d’allocation utilisé : superflu en

Suisse.

OFR 659 Remarque à propos de l’utilisation de l'AMA dans le contexte global de Bâle

II avec les planchers correspondants

– 660 Trois exigences à remplir pour l’AS : ne sont pas évoquées explicitement

dans la circulaire. Elles sont toutefois prises en compte, en particulier par le biais des exigences figurant dans les « Sound Pratices for the Management and Supervision of operational Risk »

– 661 Période d'essai pour l’AS : il y est renoncé pour la mise en oeuvre en Suisse. 47 651 Respect des exigences qualitatives de base (fondées sur les « Sound Pratices

for the Management and Supervision of operational Risk »)

48 664 Introduction à propos des exigences qualitatives pour AMA

49 664, point 1 Familiarisation avec le concept de base par l’organe chargé de la haute direc-

tion, de la surveillance et du contrôle ainsi que par la direction générale 50 664, point 2 Système solidement conçu et mis en œuvre avec intégrité

51 664, point 3 Ressources suffisantes

– 665 Différentes informations introductives

52 666a Unité centrale indépendante pour la gestion des risques opérationnels 53 666a Point se rapportant au Cm 52

54 666a Point se rapportant au Cm 52

55 666a Point se rapportant au Cm 52

56 666a Point se rapportant au Cm 52

57 666b Intégration dans la procédure de gestion des risques

58 666b Intégration dans la procédure de gestion des risques

59 666b Intégration dans la procédure de gestion des risques

60 666c et d Renvoi aux Cm 37 à 39

61 666e Révision interne et externe

62 666f Validation par l’autorité de surveillance et la société d’audit : pas

d’application en Suisse.

63 666f Point se rapportant au Cm 62

64 666f Point se rapportant au Cm 62