Progetto

Ordinanza sui fondi propri

Numero Titolo Data di riferi-

mento

Numero 51 CRE: Counterparty credit risk overview 31 gennaio

2022 Numero 52 CRE: Standardised approach to counterparty credit risk 31 gennaio

2022 Numero 53 CRE: Internal models method for counterparty credit 31 gennaio

risk2022

Numero 54 CRE: Capital requirements for banks exposures to cen- 31 gennaio tral counterparties2022

Numero 55 CRE: Counterparty credit risk in the trading book 31 gennaio 2022 Numero 56 CRE: Minimum haircut floors for securities financing 31 gennaio transactions2022

Numero 60 CRE: Equity investments in funds 31 gennaio 2022 Numero 70 CRE: Capital treatment of unsettled transactions and 31 gennaio failed trades2022

Numero 90 CRE: CRE90 Transition 31 gennaio

2022 Numero 99 CRE: Application guidance 31 gennaio

2022

5. Calculation of RWA for credit risk (MAR)

Numero 10 Market risk terminology 31 gennaio

MAR:2022

Numero 11 Definitions and application of market risk 31 gennaio MAR:2022

Numero 12 Definition of trading book 31 gennaio MAR:2022

Numero 20 Standardised approach: general provisions and 31 gennaio MAR: structure2022

Numero 21 Standardised approach: sensitivities-based method 31 gennaio MAR:2022

Numero 22 Standardised approach: default risk capital require-31 gennaio MAR: ment2022

Numero 23 Standardised approach: residual risk add-on 31 gennaio MAR:2022

Numero 30 Internal models approach: general provisions 31 gennaio MAR:2022

Numero 31 Internal models approach: model requirements 31 gennaio MAR:2022