Vorlage

EBK-RS 06/[xy] Marktrisiken Seite 2

c) Verfahren zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen Rz 165-203 aa) Vereinfachtes Verfahren Rz 166-170 bb) Delta-Plus-Verfahren Rz 171-192 cc) Szenario-Analyse Rz 193-203

F. Kreditderivate Rz 204-216

a) Grundsätze Rz 204-206

b) Allgemeines Marktrisiko Rz 207

c) Spezifisches Risiko Rz 208-216 aa) Verrechnung gegenläufiger Positionen in Kreditderivaten Rz 208-209 bb) Verrechnung von Kreditderivaten mit Kassapositionen Rz 210-213 cc) Bestimmung der Eigenmittelanforderungen Rz 214-216

V. Modellansatz (Art. 89 ERV) Rz 217-347

A. Bewilligungsvoraussetzungen und Bewilligungserteilung Rz 220-233

B. Bestimmung der Eigenmittelanforderungen Rz 234-253

a) VaR-basierte Komponente und Multiplikationsfaktor Rz 235-239

b) Anforderungen für spezifische Risiken Rz 240-249

c) Kombination von Modell- und Standardansatz Rz 250-253

C. Zu erfassende Risikofaktoren Rz 254-272

D. Quantitative Mindestanforderungen Rz 273-278

E. Qualitative Mindestanforderungen Rz 279-343

a) Datenintegrität Rz 280-283

b) Unabhängige Risikokontrollabteilung Rz 284-294

c) Geschäftsleitung Rz 295-297

d) Risikoaggregationsmodell, tägliches Risikomanagement und Limitensysteme Rz 298-301

e) Backtesting Rz 302-317 aa) Backtesting im Allgemeinen Rz 303-305 bb) Backtesting und Festlegung des institutsspezifischen Multiplikationsfaktors Rz 306-317

f) Stresstesting Rz 318-333

g) Modellvalidierung Rz 334

h) Dokumentation und internes Kontrollsystem Rz 335-340

i) Interne Revision Rz 341-343

F. Meldungen Rz 344-347

VI. Konsolidierte Eigenmittelanforderungen Rz 348-358

A. Konsolidierte Anforderungen nach dem Standardansatz Rz 350-351

a) Konsolidierte Bestimmung der Eigenmittelanforderungen Rz 350

b) Additive Bestimmung der Eigenmittelanforderungen Rz 351

B. Konsolidierte Anforderungen nach dem Modellansatz Rz 352-358

a) Konsolidierte Bestimmung der Eigenmittelanforderungen Rz 352-356

b) Additive Bestimmung der konsolidierten Eigenmittelanforderungen Rz 357-358

VII. In-Kraft-Treten Rz 360 Anhänge