Vorlage

Eigenmittelverordnung

Beilage zur Änderung der ERV (Ziff. II)

Anhang 4a (Art. 77d Abs. 2)

Mindesteigenmittel für Beiträge an den Ausfallfonds von qualifizierten zentralen Gegenparteien

Die Mindesteigenmittel für Beiträge an den Ausfallfonds einer Bank als Clearing-Mitglied einer qualifizierten zentralen Gegenpartei berechnen sich nach der folgenden Formel:

𝑫𝑭

𝐦𝐚𝐱 (𝑲𝑪𝑪𝑷 ∙ ; 𝟖% ∙ 𝟐% ∙ 𝑫𝑭)

𝑫𝑭𝑪𝑪𝑷 + 𝑫𝑭𝑪𝑴

Hierin bezeichnen:

𝐾𝐶𝐶𝑃 die hypothetischen Mindesteigenmittel der qualifizierten zentralen Gegenpartei entsprechend dem Gegenpartei-Kreditrisiko gegenüber allen Clearing-Mitgliedern und deren Clearing-Kunden;

𝐷𝐹𝐶𝐶𝑃 die vorfinanzierten eigenen Mittel der qualifizierten zentralen Gegenpartei, wie zum Ausfallfonds beitragende Eigenmittel, Gewinnrücklagen, welche von der qualifizierten zentralen Gegenpartei verwendet werden müssen, um Verluste durch den Ausfall von Clearing-Mitgliedern zu tragen, und die den vorfinanzierten Ausfallfonds-Beiträgen der Clearing-Mitglieder gegenüber gleichrangig oder nachrangig sind;

𝐷𝐹𝐶𝑀 die gesamten vorfinanzierten Ausfallfonds-Beiträge aller Clearing-Mitglieder;

𝐷𝐹 den vorfinanzierten Beitrag der Bank am Ausfallfonds der qualifizierten zentralen Gegenpartei;

𝐾𝐶𝐶𝑃, 𝐷𝐹𝐶𝐶𝑃 und 𝐷𝐹𝐶𝑀 werden durch die zentrale Gegenpartei oder eine zuständige Behörde berechnet entsprechend den Ziffern 54.28–54.36 CRE⁷³.