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EBK-RS 06/[xy] Anhang 8: Cross-Currency-Beziehungen im Verfahren der Szenario-Analyse Seite 2

Änderungssimulationen ergeben dabei nicht identische Werte. Gemäss der Notation USD/EUR resultieren z.B. für simulierte Wechselkursänderungen von ±10% die Werte von 0.9900 (Änderung um −10%) bzw. von 1.2100 (Änderung um +10%). Wird stattdessen für die Matrix die Notation EUR/USD verwendet, ergeben sich für die analoge Simulation Wechselkurswerte von 0.8182 (Änderung von −10%) bzw. von 1.0000 (Änderung von +10%), was in der Notation USD/EUR den Werten von 1.0000 bzw. 1.2222 entspricht. Diese unterscheiden sich von den direkt für die Notation USD/EUR berechneten Werten (0.9900 bzw. 1.2100).

Für die Szenario-Analyse ist jeweils pro Währungspaar eine bestimmte Notation zu verwenden. Diese darf nicht je nach Opportunität gewechselt werden.