Erläuternder Bericht

9.6 Geänderte Risikoverteilungsvorschriften ................................................................ 72 9.6.1 Tiefere Limiten für Positionen gegenüber Banken und

TBTF-Instituten .................................................................................... 72 9.6.2 Auswirkung der übrigen Änderungen .................................................. 74

10 Wirtschaftliche Auswirkungen von Basel III ................................................................ 75

10.1 Ausgangslage und gängige Modelle zur Beurteilung der Regulierungsfolgen

für die Schweiz ........................................................................................................ 75 10.2 Die Beurteilung der Regulierungsfolgen durch Financial Stability Board (FSB)

und Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) ................................................ 76 10.3 Die Beurteilung der Regulierungsfolgen durch die Banken anhand des

IIF-Modells............................................................................................................... 76 10.4 Besonderheiten des Schweizer Kreditmarktes (Kreditvolumen und -versorgung) . 77 10.5 Unwägbarkeiten bei der Analyse ............................................................................ 77 10.6 Ergebnis .................................................................................................................. 78 10.7 Besonderheiten durch die spezielle TBTF-Regulierung für Grossbanken.............. 78

11 Übrige Änderungen der ERV und Ausführungsbestimmungen ................................ 79

11.1 Änderungen der ERV .............................................................................................. 79 11.1.1 Eigenmittelnachweis (Art. 13 ERV) ..................................................... 79 11.1.2 Vereinfachte Anwendung (Art. 15 ERV) .............................................. 79 11.1.3 Parallelrechnung bei Verwendung von Modellverfahren (Art. 33c) ..... 79 11.1.4 Anerkennung von Ratingagenturen (neu Art. 5a ERV) ....................... 80 11.1.5 Geänderte Definition des Retailportfolios (Anhang 4 Ziff. 1.1 ERV) ... 80 11.1.6 Risikogewichtung für Wohnliegenschaften (Anhang 4 Ziff. 3.2 ERV) . 81 11.2 FINMA-RS 08/19 Kreditrisiken Banken................................................................... 81 11.2.1 Rz 7...................................................................................................... 81 11.2.2 Ratings von Exportversicherungsagenturen ....................................... 81 11.2.3 IRB-Stresstesting und Involvierung der SNB ...................................... 81 11.3 FINMA-RS 08/20 Marktrisiken Banken ................................................................... 81

12 Umsetzung weiterer Basel III Vorschriften in nächster Zukunft und andere Initiativen mit Einfluss auf Basel III............................................................................... 83

12.1 Liquiditätsstandards und Leverage Ratio im Rahmen von Basel III ....................... 83 12.2 Entwicklungen internationaler Rechnungslegungsstandards ................................. 83

13 Glossar ............................................................................................................................. 85