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Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse,

arrête:

I

L’ordonnance du 1^er juin 2012 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:

Art. 56, al. 1

¹ Les équivalents-crédit des dérivés peuvent être calculés selon les méthodes suivantes:

a. l’approche standard;

b. la méthode des modèles relative à l’exposition positive attendue (méthode des modèles EPE).

Art. 57 Approche standard

¹ Le calcul des équivalents-crédit des dérivés selon l’approche standard est effectué en multipliant, par le facteur 1,4, la somme des coûts de remplacement conformément au droit de surveillance et du montant de l’augmentation de valeur potentielle future.

² La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques selon les standards minimaux de Bâle.

Art. 58

Abrogé

Art. 62, al. 5

⁵ Le calcul des équivalents-crédit selon les art. 56 à 59 tient compte de toutes les sûretés éligibles émises ou reçues par la banque en garantie des dérivés.

RS ..........

1 RS 952.03