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EBK-RS 06/[xy] Anhang 3: Beispiel zur Bestimmung der Eigenmittelanforderungen für Optionen nach dem Delta-Plus-Verfahren Seite 2

zer Anteil am Aktienportfolio beträgt CHF –1’975 (= CHF – 2'417 + CHF 442). Analog der Gamma-Effekt-Berechnungen stellt auch dieser absolute Betrag eine Komponente der Eigenmittelanforderungen dar.

Damit betragen die Eigenmittelanforderungen für den Gamma-Effekt insgesamt CHF 547 (absoluter Betrag von CHF 404 – CHF 951) und für den Vega-Effekt insgesamt CHF 3'287 (= CHF 1'975 + CHF 613 + CHF 699).