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Vernehmlassung 2011/84: Revision der Eigenmittelverordnung (ERV; Basel III) · 68 Seiten
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3. Abschnitt: Marktrisiko-Standardansatz
Art. 72 Zinsinstrumente im Handelsbuch
1 Die Eigenmittel, die zur Unterlegung desMindestanforderungen für das spezifischen Risikos von Zinsinstrumenten erforderlich sind, ergeben sich aus der Multiplikation der Nettoposition pro Emittent Emission mit den Sätzen nach Anhang 6.
1bis Die FINMA erlässt technische Ausführungsbestimmungen zur Berechnung der Mindestanforderungen für das Eigenmittel, die zur Unterlegung des spezifischen Risikos von Zinsinstrumenten aus Verbriefungen mit nach Risiken aufgeteilten Tranchen erforderlich sind.20
2 Die Mindestanforderungen für das Für die Unterlegung des allgemeinen Marktrisikos von Zinsinstrumenten entsprechen die erforderlichen Eigenmittel der Summe der pro Währung mittels der Laufzeitmethode oder der Durationsmethode ermittelten Werte.
Art. 73 Aktieninstrumente im Handelsbuch
1 Die Mindestanforderungen für das Eigenmittel, die zur Unterlegung des spezifischen Risikos von Aktieninstrumenten erforderlich sind, betragen 8 Prozent der Summe der Nettopositionen pro Emittent.
2 …21
3 Die Mindestanforderungen für das Für die Unterlegung des allgemeinen Marktrisikos von Aktieninstrumenten sind betragen 8 Prozent der Summe der Nettopositionen pro nationalen Markt erforderlich.
Art. 74 Devisenpositionen
Die Mindestanforderungen für das Zur Unterlegung des Marktrisikos für von Devisenpositionen sind Eigenmittel in der Höhe vonbetragen 10 8 Prozent der Summe der Netto-Longpositionen oder der Summe der Netto-Shortpositionen erforderlich. Massgebend ist der höhere Wert.
Art. 75 Gold- und Rohstoffpositionen
1 Die Mindestanforderungen für das Zur Unterlegung von Marktrisikoen von Goldpositionen sind Eigenmittel in der Höhe von 10 betragen 8 Prozent der Nettoposition erforderlich.
2 Zur Unterlegung des Rohstoffrisikos sind Eigenmittel in der Höhe von 20 Prozent der Nettoposition pro Rohstoff-Gruppe erforderlich. Zur Unterlegung des Basisrisikos, des Zinsänderungsrisikos und des Risikos von Veränderungen von Terminpreisen aus Gründen, die nicht durch Zinssatzänderungen erklärt werden können
20 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 5429).
21 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 10. Nov. 2010, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 5429).