Vorlage

Eigenmittelverordnung 952.03

² Nach SA-BIZ oder IRB sind nicht gegenparteibezogene Risiken mit 100 Prozent zu gewichten und mit dem Multiplikator 3,0 zu multiplizieren.

4. Kapitel: Marktrisiken

1. Abschnitt: Allgemeines

Art. 68 Grundsatz

¹ Die Marktrisiken von Zinsinstrumenten und Beteiligungstiteln, die im Handelsbuch geführt werden, sowie von Devisen-, Gold- und Rohstoffpositionen in der gesamten Bank sind mit Eigenmitteln zu unterlegen.

² Die FINMA erlässt technische Ausführungsbestimmungen zu den Marktrisiken.

Art. 69 Begriff

Mit Marktrisiko wird die Gefahr eines Verlustes aus Wertschwankungen einer Position bezeichnet, die durch eine Veränderung der ihren Preis bestimmenden Faktoren wie Aktien- oder Rohstoffpreise, Wechselkurse und Zinssätze und deren jeweiligen Volatilitäten ausgelöst wird.

Art. 70 Berechnungsansätze

¹ Die zur Unterlegung vonMindestanforderungen für Marktrisiken erforderlichen Eigenmittel können nach den folgenden Ansätzen berechnet werden:

a. dem De-Minimis-Ansatz;

b. dem Marktrisiko-Standardansatz; oder

c. dem Marktrisiko-Modellansatz.

² Bei Verwendung mehrerer dieser Ansätze ergeben sich die erforderlichen EigenmittelMindestanforderungen aus der Summe der nach diesen Ansätzen berechneten erforderlichen EigenmittelMindestanforderungen.

2. Abschnitt: De-Minimis-Ansatz

Art. 71

¹ Banken, die bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten, dürfen die erforderlichen EigenmittelMindestanforderungen für Zinsinstrumente und Beteiligungstitel, die im Handelsbuch geführt werden, nach den Artikeln 53–634 berechnen. Sie wenden dabei die Bestimmungen desselben Ansatzes an wie für die Unterlegung der Kreditrisiken.

² Die FINMA legt die Grenzwerte fest.