Vorlage

Eigenmittelverordnung 952.03

(«Forward Gap Risk»), sind zusätzliche Eigenmittel in der Höhe von 3 Prozent der Bruttopositionen (Summe der absoluten Werte der Long- und der Short-Positionen) aller Rohstoffgruppen erforderlich.22 Die Mindestanforderungen für das Rohstoffrisikos sind nach dem Laufzeitbandverfahren oder nach dem vereinfachten Verfahren zu bestimmen.

4. Abschnitt: Marktrisiko-Modellansatz

Art. 76²³ Berechnung

¹ Die Anwendung des Marktrisiko-Modellansatzes erfordert eine Bewilligung der FINMA. Diese legt die Bewilligungsvoraussetzungen fest.

² Die FINMA präzisiert die Berechnung der erforderlichen EigenmittelMindestanforderungen nach dem Marktrisiko-Modellansatz. Sie richtet sich dabei nach den Basler Mindeststandards.

³ Die FINMA legt die im Marktrisiko-Modellansatz vorgesehenen Multiplikatoren im Einzelfall fest. Dabei trägt sie der Erfüllung der Mindestanforderungen Bewilligungsvoraussetzungen und der Prognosegenauigkeit des institutsspezifischen Risikoaggregationsmodells Rechnung. Die Multiplikatoren betragen jeweils mindestens 3,0.

5. Kapitel: Operationelle Risiken

1. Abschnitt: Allgemeines

Art. 77 Begriff

Mit operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten bezeichnet, die in Folge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen oder Systemen oder in Folge von externen Ereignissen eintreten. Eingeschlossen sind Rechtsrisiken, nicht aber strategische Risiken und Reputationsrisiken.

Art. 78 Berechnungsansätze

¹ Zur Bestimmung der für die UnterlegungMindestanforderungen für operationeller Risiken erforderlichen Eigenmittel können die Banken zwischen den folgenden Ansätzen wählen:

a. dem Basisindikatoransatz;

b. dem Standardansatz; oder

c. institutsspezifischen Ansätzen (AMA24).