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Vernehmlassung 2019/20: Anpassung der Verordnung über die Eigenmittel und Risikoverteilung für Banken und Effektenhändler (ERV) · 8 Seiten
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a. Kernkapital; und
b. Summe aller Bilanzaktiven, abzüglich Goodwill und Beteiligungen, sowie aller Ausserbilanzpositionen.
4 Die durchschnittliche Liquiditätsquote entspricht dem Quotienten aus:
a. Durchschnitt der letzten zwölf Monatsendbestände an qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiva (High Quality Liquid Assets, HQLA) nach Artikel 15 der Liquiditätsverordnung vom 30. November 20123 (LiqV); und
b. durchschnittlichem Wert des Nettomittelabflusses zum Monatsende nach Artikel 16 der LiqV, der gemäss Stressszenario für die Quote für kurzfristige Liquidität (Liquidity Coverage Ratio, LCR) im 30-Tage-Horizont zu erwarten ist, der letzten zwölf Monate.
5 Der Refinanzierungsgrad entspricht dem Quotienten aus:
a. Summe von Verpflichtungen aus Kundeneinlagen, Kassenobligationen, Anleihen und Pfandbriefdarlehen mit Restlaufzeit über einem Jahr, sowie dem Eigenkapital; und
b. Forderungen gegenüber Kunden und Hypothekarforderungen.
6 Die FINMA erlässt zu den Absätzen 3–5 technische Ausführungsbestimmungen.
Art. 47c Ablehnung des Antrags
Die FINMA kann den Antrag um Vereinfachungen ablehnen, wenn:
a. die Voraussetzungen nach den Artikeln 47a und 47b nicht erfüllt sind;
b. gegen das betreffende Institut ein Verfahren nach Artikel 30 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 20074 (FINMAG) eröffnet wurde oder dieses Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes nach Artikel 31 FINMAG nicht umgesetzt hat in den Bereichen:
1. Verhaltensregeln nach dem Finanzdienstleistungsgesetz vom 15. Juni 20185,
2. Marktverhaltensregeln nach dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 20156,
3. Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung nach dem Geldwäschereigesetz vom 10. Oktober 19977,
4. grenzüberschreitendes Geschäft;
c. das Zinsrisikomanagement unzureichend ist oder das Zinsrisiko im Verhältnis zum Kernkapital, dem Erfolg aus dem Zinsengeschäft oder der Risikotragfähigkeit unter Berücksichtigung aller Risiken unangemessen hoch ist.