Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità

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Lettera d

Poiché una banca rinnova i crediti in scadenza per ragioni di «signalling» e per mantenere il proprio modello aziendale – come hanno dimostrato anche le esperienze della crisi di Credit Suisse – i tassi di afflusso per le esigenze particolari relative alla preparazione delle SIB sono ridotti di conseguenza. Rispetto all’articolo 22 OLiq, si ipotizza un afflusso dello 0 anziché del 25 per cento per i crediti, in scadenza entro 30 giorni di calendario, nei confronti di clientela privata, piccole imprese, istituti non finanziari e altre persone giuridiche (cfr. i tassi di afflusso riportati nell’all. 10 n. 1 AP-OLiq). Ciò è necessario anche affinché tali crediti possano essere parzialmente presi in considerazione come garanzie per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali. In caso contrario si dovrebbe ipotizzare che il possibile ottenimento di liquidità derivante dai valori patrimoniali preparati diminuisca nell’orizzonte dello scenario.

Lettera e

Sempre per ragioni di «signalling» e per il mantenimento del modello aziendale, la crisi di Credit Suisse ha dimostrato che, in una situazione di crisi, le banche non ritirano i depositi presso altri istituti finanziari né i prestiti non garantiti concessi ad altri istituti finanziari nell’entità prevista. Rispetto all’indicatore LCR (art. 16 cpv. 5 in combinato disposto con l’all. 3 n. 5.3 OLiq) e alle esigenze particolari in materia di liquidità (art. 23 cpv. 3 in combinato disposto con l’all. 7 n. 2 OLiq), si ipotizza pertanto un afflusso dello 0 per cento (cfr. i tassi di afflusso riportati nell’all. 10 n. 2 AP-OLiq). Sono escluse le controparti interne al gruppo.

Articolo 25c Calcolo del fabbisogno supplementare di liquidità

In questo articolo si stabilisce che i tassi di afflusso e di deflusso rilevanti per la determinazione delle esigenze particolari relative alla preparazione risultano dagli allegati 9 e 10 AP-OLiq. Per i tassi di deflusso e di afflusso divergenti dall’indicatore LCR e dalle esigenze del vigente capitolo 4, le lettere a–e garantiscono che solo il deflusso supplementare o l’afflusso ridotto sia rilevante per il calcolo delle esigenze particolari relative alla preparazione. Ciò si rivela necessario, in quanto il deflusso netto previsto dall’indicatore LCR e dal vigente capitolo 4 è già coperto con la prima linea di difesa e, in tal modo, si evita una doppia contabilizzazione.

Articolo 25d Applicabilità di disposizioni del capitolo 3a alle esigenze particolari relative alla preparazione

Questo articolo disciplina le disposizioni del capitolo 3a che devono essere applicate senza modifiche anche ai fini dell’adempimento delle esigenze particolari relative alla preparazione sancite nel capitolo 4. Nello specifico si tratta dei principi relativi alla preparazione dei valori patrimoniali (lett. a), delle condizioni delle banche centrali (lett. b), delle disposizioni sulla valuta da applicare per il calcolo del volume dei valori patrimoniali da preparare (lett. c), dell’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali estere (lett. d), delle disposizioni per l’adempimento delle esigenze relative alla preparazione all’interno di un gruppo finanziario (lett. e) nonché dell’obbligo