Vorlage

EBK-RS 06/[xy] Marktrisiken Seite 36

Anhänge

Anhang 1: Beispiel zur Bestimmung der Eigenmittelanforderungen nach der Laufzeitmethode Anhang 2: Beispiel zur Bestimmung der Eigenmittelanforderungen für Optionen nach dem verein-

fachten Verfahren

Anhang 3: Beispiel zur Bestimmung der Eigenmittelanforderungen für Optionen nach dem Delta-

Plus-Verfahren

Anhang 4: Anwendungsbeispiel zum De-Minimis-Test

Anhang 5: Verrechnungsmöglichkeit von Cross-Currency-Beziehungen

Anhang 6: Kategorisierung von Aktieninstrumenten

Anhang 7: „Dazugehörige Absicherungspositionen“ im Sinne von Rz 193

Anhang 8: Cross-Currency-Beziehungen im Verfahren der Szenario-Analyse

Anhang 9: Beispiel zur Handhabung der Eigenmittelberechnung für Devisenterminkontrakte

Anhang 10: Berechnung von Gamma- und Vega-Effekten aus Swaptions

Anhang 11: Optionen mit fremdwährungsdenominiertem Ausübungspreis

Anhang 12: Hinweise zu diversen Details

Rechtliche Grundlagen

• BankG: Art. 23^bis Abs. 1

• ERV: Art. 4, Art. 5 Bst. b und g, Art. 81–89

• GebV: Art. 13 und 14