Vorlage

EBK-RS 06/✍ Anhang 3: Übersicht zur Klassifikation von Ereignistypen Seite 5

33 663b System zur Beurteilung von OpR

34 663b System zur Beurteilung von OpR

35 663b System zur Beurteilung von OpR

36 663b System zur Beurteilung von OpR

37 663c Rapportierung an leitende Stellen

38 663d Dokumentation

39 663d Dokumentation

40 663e Validierung und Überprüfung

41 663f Externe Revision

42 655 Grundkonzept der institutsspezifischen Ansätze (AMAs)

43 655 Bewilligungspflicht für AMAs; früheste Umsetzung per Anfang 2008 44 659 Vorgängige AMA-Verwendung zu Vergleichs- und Testzwecken („Parallel

Run“ und „Impact Studies”)

45 648 Restriktionen betreffend Wechsel vom AMA zu BIA oder SA

46 – Kostenbelastung für AMA-Prüfungen

– 656 Anerkennung von Allokationsmechanismen: keine Umsetzung in der

Schweiz.

– 657 Anerkennung von Diversifikationseffekten bei ausländischen Banken mit

AMA-Bewilligung im Herkunftsland: keine Anerkennung in der Schweiz.

– 658 Überwachung der Adäquanz des verwendeten Allokationsmechanismus: Er-

übrigt sich in der Schweiz.

ERV 659 Hinweis auf AMA-Verwendung im Gesamtkontext von Basel II mit entspre-

chenden Floors

– 660 Drei qualifizierende Anforderungen für SA: keine explizite Erwähnung im

Rundschreiben. Abdeckung ist jedoch insbesondere durch Anforderungen aus „Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk“ sichergestellt.

– 661 Testphase für SA: Schweizerische Umsetzung verzichtet darauf.

47 651 Erfüllung der qualitativen Grundanforderungen (gestützt auf „Sound Practi-

ces for the Management and Supervision of Operational Risk“)

48 664 Einleitung zu den qualitativen AMA-Anforderungen

49 664, Pkt. 1 Vertrautheit von Organ für die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle sowie

Geschäftsleitung mit Grundkonzept

50 664, Pkt. 2 Konzeptionell solides und integer implementiertes System

51 664, Pkt. 3 Ausreichende Ressourcen

– 665 Verschiedene einleitende Informationen

52 666a Unabhängige zentrale Einheit für das OpR-Management

53 666a Aufzählungspunkt zu Rz 52

54 666a Aufzählungspunkt zu Rz 52

55 666a Aufzählungspunkt zu Rz 52

56 666a Aufzählungspunkt zu Rz 52

57 666b Integration in den Risikomanagementprozess

58 666b Integration in den Risikomanagementprozess

59 666b Integration in den Risikomanagementprozess

60 666c und d Verweis auf Rz 37–39

61 666e Interne und externe Revision

62 666f Validierung durch Aufsichtsbehörde und Prüfgesellschaft: in der Schweiz nur

durch Prüfgesellschaft.

63 666f Aufzählungspunkt zu Rz 62

64 666f Aufzählungspunkt zu Rz 62

65 667 Einleitung zu quantitativen Vorgaben: Idee des liberalen Grundkonzepts 66 667 Hinweis auf 99.9%-Quantil

– 668 Hinweis auf Flexibilität und rigorose Standards sowie allfällige spätere Über-

arbeitung durch den Basler Ausschuss

67 669a Kompatibilität der Definitionen

68 669b Erwähnung der Möglichkeit für einen Abzug erwarteter Verluste

– 669c Anforderung der „ausreichenden Granularität“: Verzicht auf explizite Erwäh-