Vorlage

Eigenmittelverordnung 952.03

2. Kapitel: Schweizer Ansatz

Art. 104 Gesamtposition

¹ Die Gesamtposition einer Gegenpartei ergibt sich nach dem Schweizer Ansatz aus folgenden Positionen:

a. den nach den Artikeln 106 und 107 gewichteten Positionen;

b. den in ihr Kreditäquivalent umgerechneten und gewichteten Ausserbilanzgeschäften (Art. 108–110);

c. den Positionen aus Darlehens-, Repo- und repoähnlichen Geschäften mit Effekten (Art. 111); und

d. den Netto-Longpositionen in Effekten (Art. 112).

² Positionen gegenüber von der Bank gehaltenen Immobiliengesellschaften sowie die entsprechenden Beteiligungstitel sind nicht in die Berechnung der Gesamtposition einzubeziehen, sofern die Aktiven der Gesellschaft ausschliesslich aus Liegenschaften sowie flüssigen Mitteln und kurzfristigen Forderungen bestehen.

Art. 105 Einbezug in die Gesamtposition

¹ Positionen gegenüber einer Gegenpartei sind wie folgt in die Gesamtposition einzubeziehen:

a. in der Höhe der durch die zuständigen Organe bewilligten und ohne weiteren Kreditentscheid benutzbaren Limite oder der effektiven Beanspruchung, wenn diese höher ist;

b. bei internen gegenparteibezogenen Limiten für Derivate in der Höhe der als Kreditäquivalent ausgedrückten Risikolimite oder, bei Fehlen einer solchen Limite, in der Höhe eines Zehntels der gesprochenen Volumenlimite;

c. bei internen, gegenparteibezogenen Limiten für Securities Lending and Borrowing (SLB)- und Repo-Transaktionen in der Höhe der maximal zulässigen ungedeckten Position.

² Bei gruppeninternen Positionen kann die tatsächliche Beanspruchung berücksichtigt werden, wenn:

a. die gesprochenen Limiten widerruflich sind;

b. kein rechtlich durchsetzbarer Anspruch auf Leistung besteht; und

c. die Beanspruchung der Limiten im Hinblick auf die dauernde Einhaltung der Risikoverteilungsvorschriften täglich überwacht wird.

Art. 106 Risikogewichtung

¹ Bei jeder Position einer Gegenpartei ist das Risikogewicht der Gegenpartei oder dasjenige der erhaltenen Sicherheit entsprechend der Gewichtung der Kreditrisiken nach dem SA-CH (Art. 53–60) anzuwenden.

² Abweichend von Absatz 1 gelten folgende Gewichtungssätze: