Projet

Circ.-CFB 06/[xy] Annexe 3 : Exemple de détermination des exigences de fonds propres pour les fonds propres selon la procédure delta-plus Page 2

analogue aux calculs de l’impact gamma, sa valeur absolue représente également une composante des exigences de fonds propres.

De cette manière, les exigences de fonds propres se montent globalement à CHF 547 pour l’impact gamma (valeur absolue de CHF 404 - CHF 951) et à CHF 3'287 pour l’impact vega (= CHF 1'975 + CHF 613 + CHF 699).