Projet

Art. 23 Manque de liquidités

¹Il y a manque de liquidités à sept jours si les sorties de liquidités selon l’art. 24, al. 2, sont supérieures à la somme des positions suivantes:

a. entrées de liquidités selon l’art. 24, al. 1;

b. valeur qui pourrait être obtenue lors de la réalisation des actifs du volant de liquidités réglementaire (art. 25);

c. facilités existantes des banques centrales jusqu’à hauteur des limites convenues encore ouvertes.

²Pour couvrir les sorties de liquidités à 30 jours, la banque peut, en sus des trois positions indiquées à l’al. 1, recourir aux facilités de la BNS jusqu’à hauteur du montant encore disponible ayant fait l’objet de préparatifs.

Art. 24 Entrées et sorties de liquidités

¹Dans le scénario de crise, les entrées de liquidités sont calculées en multipliant les différentes classes de créances au bilan par leur taux d’entrée respectif. Ne doivent pas être comptés comme entrées de liquidités les actifs imputés sur le portefeuille de titres du volant de liquidités réglementaire selon l’art. 25.

²Les sorties de liquidités sont calculées en multipliant les différentes classes d’engagements au bilan ou hors bilan par leur taux de sortie respectif.

³La FINMA arrête la classification des créances et des engagements et fixe les taux d’entrée maximaux et les taux de sortie minimaux.

⁴La banque détermine elle-même les taux d’entrée et de sortie non fixés par la FINMA, en veillant à ce qu’ils soient cohérents avec le scénario de crise selon l’art. 22.

Art. 25 Volant de liquidités réglementaire

¹Les banques d’importance systémique détiennent un volant de liquidités constitué d’actifs liquides, non grevés, librement disponibles et immédiatement réalisables si le scénario de crise se concrétise. Ce volant de liquidités se compose d’une partie primaire et d’une partie secondaire:

²La partie primaire comprend:

a. des titres de dettes émis par des Etats ou des banques centrales, ou encore par la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international ou des banques multilatérales de développement, et dont la pondération des risques selon les prescriptions de couverture en fonds propres est de 0 %;

b. des lettres de gage émises par la Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses SA ou la Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire SA.

c. des avoirs en comptes de virement auprès de banques centrales et des espèces.

³La partie secondaire peut comprendre les actifs facilement négociables suivants: