Vorlage

Art. 23 Liquiditätslücke

¹Im 7-Tage-Horizont liegt eine Liquiditätslücke vor, wenn die Liquiditätsabflüsse gemäss Artikel 24 Absatz 2 grösser sind als die Summe der folgenden Positionen:

a. Liquiditätszuflüsse gemäss Artikel 24 Absatz 1;

b. Wert, der bei einer Veräusserung der Vermögenswerte des regulatorischen Liquiditätspuffers (Art. 25) erzielt werden könnte;

c. stehende Zentralbankenfazilitäten in der Höhe der noch offenen vereinbarten Limiten.

²Im 30-Tage-Horizont darf die Bank zur Deckung der Liquiditätsabflüsse zusätzlich zu den in Absatz 1 erwähnten drei Positionen die ausserordentliche Liquiditätsfazilität der SNB bis zu dem noch verfügbaren Betrag berücksichtigen, für den Vorbereitungen getroffen wurden.

Art. 24 Liquiditätszu- und Liquiditätsabflüsse

¹Im Stressszenario werden die Liquiditätszuflüsse berechnet, indem verschiedene Klassen von bilanziellen Forderungen mit den jeweiligen Zuflussraten multipliziert werden. Nicht als Liquiditätszuflüsse gezählt werden dürfen Vermögenswerte, die dem Wertschriftenbestand des regulatorischen Liquiditätspuffers nach Artikel 25 zugerechnet werden.

²Die Liquiditätsabflüsse werden berechnet, indem verschiedene Klassen von bilanziellen oder ausserbilanziellen Verbindlichkeiten mit den jeweiligen Abflussraten multipliziert werden.

³Die FINMA legt die Klassifizierung der Forderungen und Verpflichtungen sowie die minimalen Ab- und die maximalen Zuflussraten fest.

⁴Zu- und Abflussraten, die nicht von der FINMA vorgegeben sind, hat die Bank konsistent mit dem Stressszenario nach Artikel 22 zu bestimmen.

Art. 25 Regulatorischer Liquiditätspuffer

¹Systemrelevante Banken halten einen Liquiditätspuffer aus liquiden, lastenfreien, frei verfügbaren und unter dem Stressszenario unverzüglich veräusserbaren Vermögenswerten. Er besteht aus einem primären und aus einem sekundären Teil.

²Der primäre Teil setzt sich zusammen aus:

a. Schuldpapieren von Staaten oder Zentralbanken und Schuldpapieren der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, des Internationalen Währungsfonds und multilateralen Entwicklungsbanken, die gemäss den Vorschriften zur Eigenmittelunterlegung ein Risikogewicht von 0 Prozent erhalten;

b. Pfandbriefanleihen, begeben durch die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG oder die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG;

c. Giroguthaben bei Zentralbanken und Bargeld.

³Im sekundären Teil können folgende marktgängigen Vermögenswerte angerechnet werden: