Rapporto esplicativo

Figure 6: Diagramme en boîte des modifications relatives des exigences minimales pour les ris-

ques de crédit, les risques de marché et les risques sans contrepartie (« NCRA ») selon la QIS-CH (37 établissements, un établissement « hors normes », affichant une augmentation de 250 % des risques de marché, n’est pas représenté).

La réduction à l’échelle de la banque est essentiellement due à une couverture nettement inférieure

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des risques sans contrepartie (« NCRA »). Les exigences pour les risques de marché diminuent aussi quelque peu. Le niveau inférieur de couverture s’explique essentiellement par la moindre couverture des risques de change (taux de couverture de 8 % au lieu de 10 %) et des risques liés aux matières premières (taux inférieurs ainsi que possibilité d’appliquer une procédure affinée). Dans certains cas toutefois, ces baisses ont été annulées, voire surcompensées, en raison de la réduction des

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possibilités de compensation dans le contexte de risques d’intérêts spécifiques . Pour les risques de crédit, on observe une légère tendance à la hausse des exigences minimales.