Progetto

ge, bancaires ou de placement qui cumulent des dé-

pôts de comptes de libre passage et des dépôts de la

prévoyance personnelle liée.40

2.5 Dépôts à vue ou à terme d’établissements financiers, de toutes les

autres personnes morales et des clients commerciaux dont

l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 100 30 jours.

2.6 Titres de créance non garantis100

3. Transactions garanties arrivant à échéance dans les 30 jours 3.1 Opérations de financement garanties avec la BNS ou une autre banque centrale, non garanties par des HQLA0

3.2 Opérations de financement garanties, avec comme contrepartie

l’Etat, des institutions publiques ou des banques multilatérales de

développement, non garanties par des HQLA

25

3.3 Toutes les autres opérations de financement garanties, mais non

garanties par des HQLA100

4. Dérivés 4.1 Sorties nettes de trésorerie associées à des dérivés100

4.2 Besoin accru de liquidité en rapport avec des clauses de déclassement incluses dans les opérations de financement, instruments dérivés et autres contrats100

4.3 Besoin accru de liquidité en rapport avec des sûretés excédentaires, en couverture d’opérations sur dérivés, détenues par une banque et pouvant être rappelées contractuellement à tout moment par la contrepartie100

4.4 Besoin accru de liquidité en rapport avec des sûretés contractuellement dues par la banque soumise à l'obligation d'annoncer au titre d’opérations sur dérivés100

4.5 Besoin accru de liquidité en rapport avec des opérations sur dérivés qui autorisent le remplacement par la contrepartie de certaines sûretés par des actifs non HQLA100

4.6 Besoin accru de liquidité résultant de variations de la valeur de

marché d'opérations sur dérivés ou d'autres transactions financiè-

res (approche rétrospective) 100 % de la principale sortie nette de sûretés sur 30 jours enregistrée au cours des 24 derniers mois