Vorlage

gigkeitskonten und Einlagen aus der gebundenen

Selbstvorsorge bündeln40

2.5 Sicht- und Termineinlagen von Finanzinstituten und allen anderen juristischen Personen und Geschäftskunden mit einer Restlaufzeit oder Kündigungsfrist von bis zu 30 Kalendertagen100

2.6 Unbesicherte Schuldverschreibungen100

3. Besicherte Transaktionen, die innert 30 Kalendertagen fällig werden 3.1 Besicherte Finanzierungsgeschäfte mit der SNB oder einer anderen Zentralbank, die nicht durch HQLA besichert sind.0

3.2 Besicherte Finanzierungsgeschäfte mit dem eigenen Staat, inländischen öffentlichen Einrichtungen oder multilateralen Entwicklungsbanken als Gegenpartei, welche nicht durch HQLA besichert sind25

3.3 Alle übrigen besicherten Finanzierungsgeschäfte, die nicht durch HQLA besichert sind100

4. Derivate 4.1 Nettomittelabfluss aus Derivaten100

4.2 Erhöhter Liquiditätsbedarf im Zusammenhang mit Rating- Schwellenwerten in Finanzierungsgeschäften, Derivaten und sonstigen Kontrakten100

4.3 Erhöhter Liquiditätsbedarf aufgrund überschüssiger Sicherheiten,

die von einer Bank im Zusammenhang mit Derivativgeschäften

gehalten werden und die von der Gegenpartei vertraglich jeder-

zeit zurückgerufen werden können100

4.4 Erhöhter Liquiditätsbedarf im Zusammenhang mit Sicherheiten für Derivativgeschäfte, die von der meldepflichtigen Bank vertraglich geschuldet sind100

4.5 Erhöhter Liquiditätsbedarf im Zusammenhang mit Derivativgeschäften, die eine Substitution der Sicherheiten durch die Gegenpartei mit Aktiva erlauben, die nicht HQLA sind.100

4.6 Erhöhter Liquiditätsbedarf aufgrund von Marktwertveränderun-

gen bei Derivativgeschäften oder anderen Finanztransaktionen

(vergangenheitsbezogener Ansatz) 100 Prozent des grössten Nettomittelabflusses von Sicherheiten innert 30 Kalendertagen der letzten 24