Progetto

Art. 22 Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi infragiornalieri

¹Le banche di rilevanza sistemica devono detenere sufficienti HQLA per coprire il fabbisogno di liquidità dovuto a rischi infragiornalieri in un orizzonte temporale di 90 giorni. Queste HQLA devono essere detenute a complemento delle HQLA per il requisito LCR.

²Per determinare il fabbisogno di liquidità infragiornaliera si considerano:

a. il maggior saldo negativo dei pagamenti degli ultimi 30 giorni di calendario; il saldo dei pagamenti corrisponde alla differenza maggiore tra i pagamenti ricevuti e i pagamenti effettuati che poteva verificarsi in qualsiasi momento di un giorno;

b. la maggior somma dei pagamenti ricevuti in un giorno negli ultimi 30 giorni di calendario;

c. la maggior somma dei pagamenti effettuati in un giorno negli ultimi 30 giorni di calendario che sono scaduti in un momento predefinito del giorno in questione;

d. la somma delle linee di credito infragiornaliere accordate per il giorno di riferimento determinante.

³I valori menzionati al capoverso 2 devono essere ponderati con i fattori di cui all’allegato 6 e poi sommati. Il fabbisogno di liquidità infragiornaliera è determinato come media dei valori calcolati di tre mesi.

Art. 23 Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi derivanti dal prolungamento

della durata di crediti

Per i primi 30 giorni di calendario dell’orizzonte temporale di 90 giorni, le banche di rilevanza sistemica devono detenere sufficienti HQLA per coprire il fabbisogno di liquidità dovuto a rischi derivanti dal prolungamento della durata di crediti. Per il calcolo del fabbisogno di liquidità si deve considerare una riduzione dell’afflusso, che per le categorie di afflusso 5.1 e 5.2 secondo l’allegato 3 si ottiene considerando il tasso di afflusso del 25 per cento invece del 50 per cento.

Art. 24 Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi di soglia e a uno scenario di

stress per un orizzonte temporale di 90 giorni

¹Le banche di rilevanza sistemica devono detenere sufficiente liquidità per coprire i deflussi di fondi per le posizioni seguenti:

a. depositi che contrattualmente scadono entro il 30° giorno di calendario, ma non sono ritirati nei primi 30 giorni di calendario;

b. posizioni che contrattualmente scadono tra il 31° e il 90° giorno di calendario.

²Questa liquidità deve essere detenuta a complemento della liquidità destinata a coprire il deflusso netto di fondi di cui all’articolo 16.

³Per le posizioni di cui al capoverso 1 lettera a i deflussi di fondi devono essere coperti come segue: