Vorlage

Art. 22 Liquiditätsbedarf aufgrund von Innertagesrisiken

¹Systemrelevante Banken müssen genügend HQLA halten, um den Liquiditätsbedarf aufgrund von Innertagesrisiken während des 90-Tage-Horizontes zu decken. Diese HQLA sind zusätzlich zu den HQLA für die LCR zu halten.

²Zur Bestimmung des Innertagesliquiditätsbedarfs sind zu berücksichtigen:

a. der grösste negative Zahlungssaldo der letzten 30 Kalendertage; der Zahlungssaldo entspricht der grössten Differenz zwischen den erhaltenen und den geleisteten Zahlungen, die zu jedem Zeitpunkt eines Tages auftreten konnte;

b. die höchste Summe der innerhalb eines Tages erhaltenen Zahlungen der letzten 30 Kalendertage;

c. die höchste Summe der geleisteten Zahlungen eines Tages der letzten 30 Kalendertage, die zu einem im Voraus bestimmten Zeitpunkt des betreffenden Tages fällig wurden;

d. die Summe der zum entsprechenden Stichtag gewährten Innertageskreditlinien.

³Die in Absatz 2 genannten Werte sind mit den Faktoren nach Anhang 6 zu gewichten und aufzusummieren. Der Innertagesliquiditätsbedarf ist als Durchschnitt über die berechneten Werte von drei Monaten zu ermitteln.

Art. 23 Liquiditätsbedarf aufgrund von Risiken aus der Verlängerung von

Krediten

Systemrelevante Banken müssen für die ersten 30 Kalendertage des 90-Tage-Horizonts genügend HQLA halten, um den Liquiditätsbedarf aufgrund von Risiken aus der Verlängerung von Krediten zu decken. Für die Berechnung des Liquiditätsbedarfs ist eine Reduktion des Zuflusses zu berücksichtigen, der sich für die Zuflusskategorien 5.1 und 5.2 in Anhang 3 bei Berücksichtigung einer Zuflussrate von 25 Prozent anstelle von 50 Prozent ergibt.

Art. 24 Liquiditätsbedarf aufgrund von Klippenrisiken und einem

Stressszenario mit einem 90-Tage-Horizont

¹Systemrelevante Banken müssen genügend Liquidität halten, um die Mittelabflüsse für die folgenden Positionen zu decken:

a. Einlagen, die vertraglich bis zum Kalendertag 30 fällig werden, aber nicht in den ersten 30 Kalendertagen abgezogen werden;

b. Positionen, die vertraglich in den Kalendertagen 31 bis 90 fällig werden.

²Diese Liquidität ist zusätzlich zur Liquidität zu halten, die zur Deckung des Nettomittelabflusses nach Artikel 16 dient.

³Für die Positionen nach Absatz 1 Buchstabe a sind die Mittelabflüsse wie folgt zu decken: