Projet

Art. 22 Besoin de liquidités résultant des risques intrajournaliers

¹Les banques d’importance systémique doivent détenir suffisamment de HQLA pour pouvoir couvrir le besoin de liquidités résultant des risques intrajournaliers sur l’horizon de 90 jours. Ces HQLA s’ajoutent à ceux qu’elles doivent détenir aux fins du respect du LCR.

²Le besoin de liquidités est déterminé en tenant compte:

a. du plus important solde négatif des paiements des 30 derniers jours; le solde des paiements correspond à la plus grande différence entre les paiements reçus et les paiements effectués, observée à tout moment au cours d’une journée;

b. de la somme la plus élevée des paiements reçus en un jour au cours des 30 derniers jours;

c. de la somme la plus élevée des paiements effectués en un jour au cours des 30 derniers jours, dus à une échéance prédéterminée tombant le jour en question;

d. de la somme des lignes de crédit intrajournalières accordées à la date de référence correspondante.

³Les valeurs énumérées à l’al. 2, pondérées selon les coefficients indiqués dans l’annexe 6, doivent être additionnées. Le besoin intrajournalier de liquidités est calculé comme la moyenne sur trois mois de ces valeurs mensuelles.

Art. 23 Besoin de liquidités résultant des risques inhérents à la prolongation

des crédits

Les banques d’importance systémique doivent détenir suffisamment de HQLA pour les 30 premiers jours de l’horizon de 90 jours pour pouvoir couvrir le besoin de liquidités résultant des risques inhérents à la prolongation des crédits. Le besoin de liquidités est calculé en tenant compte d’une réduction des entrées de trésorerie correspondant à un taux d’entrée de 25 % au lieu de 50 % pour les catégories d’entrées 5.1 et 5.2 selon l’annexe 3.

Art. 24 Besoin de liquidités résultant des risques de seuil et d’un scénario de

crise avec un horizon de 90 jours

¹Les banques d’importance systémique doivent détenir suffisamment de liquidités pour pouvoir couvrir les sorties de liquidités pour les positions suivantes:

a. les dépôts qui, contractuellement, arrivent à échéance dans les 30 jours mais qui ne sont pas retirés pendant cette période;

b. les positions qui, contractuellement, arrivent à échéance dans les 31 à 90 jours.

²Ces liquidités s’ajoutent à celles qui sont destinées à couvrir la sortie nette de trésorerie selon l’art. 16.

³S’agissant des positions visées à l’al. 1, let. a, les sorties de trésorerie doivent être couvertes comme suit: