Progetto

a. per le categorie di deflusso 1.1, 1.2 e 2.1 secondo l’allegato 2 si deve coprire un deflusso supplementare pari al 7 per cento del volume calcolato per il requisito LCR;

b. per le categorie di deflusso 2.2 e 2.4 secondo l’allegato 2 si deve coprire un deflusso supplementare pari al 17 per cento del volume calcolato per il requisito LCR.

⁴Per le posizioni di cui al capoverso 1 lettera b i deflussi netti di fondi devono essere coperti come segue: le posizioni di bilancio devono essere ponderate conformemente alla rispettiva categoria di deflusso o di afflusso con i tassi di deflusso e di afflusso determinanti ai sensi degli allegati 7 e 8.

Art. 25 Considerazione di misure che generano liquidità

Per l’adempimento delle esigenze secondo l’articolo 24, i titoli menzionati nell’allegato 9, se negoziabili e liberamente disponibili, possono essere computati al valore attuale di mercato, al netto della relativa riduzione del valore. Il computo è possibile fino al limite massimo del 20 per cento della somma dei deflussi netti di fondi di cui all’articolo 24.

Titolo dopo l’art. 25

Sezione 2a: Esigenze aggiuntive specifiche all’istituto

Art. 25a Supplementi e riduzioni delle esigenze

¹Per i rischi di liquidità che non sono coperti dalle disposizioni del capitolo 3 o degli articoli 21–24, la FINMA può stabilire supplementi specifici all’istituto. Ciò vale in particolare per i rischi di liquidità risultanti dalle seguenti circostanze:

a. margini iniziali (initial margins) in caso di transazioni in derivati;

b. requisiti di margine per le operazioni negoziate fuori borsa e le operazioni di finanziamento di titoli regolate per il tramite di controparti centrali;

c. riacquisto di propri strumenti di debito (debt buy-back);

d. finanziamento rilevante di una società del gruppo da parte delle filiali;

e. limitazioni di trasferimento concernenti le liquidità detenute in succursali;

f. fabbisogno di liquidità per un’eventuale liquidazione;

g. rischi valutari;

h. detenzione di un volume minimo di HQLA alla fine dell’orizzonte temporale di 90 giorni per il mantenimento dell’attività operativa e il soddisfacimento delle aspettative di mercato;

i. gestione insufficiente del rischio di liquidità.