Progetto

Allegato 7 (art. 24 cpv. 4)

Deflussi di fondi e tassi di deflusso per le banche di rilevanza sistemica nel periodo dal 31° al 90° giorno di calendario

Categorie di deflusso Tasso di deflusso

(percentuale)

1. Depositi di clienti privati e di piccole imprese:

– con una durata residua o un termine di disdetta da5

31 a 60 giorni di calendario

– con una durata residua o un termine di disdetta da 2.5 61 a 90 giorni di calendario

2. Depositi di istituti non finanziari, Governi centrali,

banche centrali, enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico e banche multilaterali di sviluppo:

– con una durata residua o un termine di disdetta da20

31 a 60 giorni di calendario – con una durata residua o un termine di disdetta da10

61 a 90 giorni di calendario

3. Depositi di istituti finanziari ai sensi dell’allegato 1

comprese le società ad essi correlate, di tutte le altre

persone giuridiche e dei clienti commerciali quali le

casse pensioni:

– con una durata residua o un termine di disdetta da75

31 a 60 giorni di calendario – con una durata residua o un termine di disdetta da50

4. Titoli di credito non garantiti:

61 a 90 giorni di calendario – con una durata residua o un termine di disdetta da100

31 a 60 giorni di calendario – con una durata residua o un termine di disdetta da50

61 a 90 giorni di calendario

5. Operazioni di finanziamento garantite mediante attivi

non HQLA e collateral swap che comprendono lo

scambio di attivi non HQLA con attivi della categoria 1,

ad eccezione delle operazioni con la BNS:

– con una durata residua o un termine di disdetta da100

31 a 60 giorni di calendario – con una durata residua o un termine di disdetta da50

61 a 90 giorni di calendario