Projet

a. pour les catégories de sorties 1.1, 1.2 et 2.1 selon l’annexe 2, une sortie supplémentaire correspondant à 7 % du volume calculé pour le LCR;

b. pour les catégories de sorties 2.2 et 2.4 selon l’annexe 2, une sortie supplémentaire correspondant à 17 % du volume calculé pour le LCR.

⁴S’agissant des positions visées à l’al. 1, let. b, les sorties nettes de trésorerie doivent être couvertes comme suit: les positions au bilan sont à pondérer selon la catégorie d’entrées ou de sorties, aux taux déterminants indiqués dans les annexes 7 et 8.

Art. 25 Prise en compte des mesures générant des liquidités

Les titres visés à l’annexe 9 peuvent être pris en compte au titre des exigences arrêtées à l’art. 24, à leur valeur actuelle de marché après soustraction de leur décote respective, pour autant qu’ils soient négociables et librement disponibles. Ils peuvent l’être jusqu’à un plafond équivalant à 20 % de la somme des sorties nettes de trésorerie selon l’art. 24.

Titre suivant l’art. 25

Section 2a Exigences supplémentaires spécifiques à l’établissement

Art. 25a Majorations et décotes

¹S’agissant des risques de liquidité qui ne sont pas couverts par le chapitre 3 ou les art. 21 à 24, la FINMA peut fixer des majorations spécifiques à l’établissement. Cela vaut en particulier pour les risques de liquidité résultant des faits suivants:

a. dépôts de garantie initiaux (initial margins) pour les opérations sur dérivés;

b. exigences de marge pour les opérations de financement de titres négociées hors bourse et réglées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale;

c. rachat de ses propres instruments de créance (debt buy-back);

d. financement significatif d’une société du groupe par des filiales;

e. restrictions de transfert de liquidités dans les succursales;

f. besoin de liquidités pour une éventuelle liquidation;

g. risques de change;

h. respect d’un encours minimal de HQLA à la fin de l’horizon de 90 jours pour maintenir l’activité opérationnelle et répondre aux attentes du marché;

i. gestion insuffisante du risque de liquidité.

²Les banques d’importance systémique peuvent demander à la FINMA de prendre en compte d’autres mesures générant des liquidités en plus de celles visées à l’art. 25, et de considérer les liquidités résultantes en tant que décotes.

³Les décotes ne peuvent pas être supérieures aux majorations.