Vorlage

a. Für die Abflusskategorien 1.1, 1.2 und 2.1 nach Anhang 2 ist ein zusätzlicher Abfluss in Höhe von 7 Prozent des für die LCR berechneten Volumens zu decken.

b. Für die Abflusskategorien 2.2 und 2.4 nach Anhang 2 ist ein zusätzlicher Abfluss in Höhe von 17 Prozent des für die LCR berechneten Volumens zu decken.

⁴Für die Positionen nach Absatz 1 Buchstabe b sind die Nettomittelabflüsse wie folgt zu decken: Die Bilanzpositionen sind entsprechend ihrer Ab- oder Zuflusskategorie mit den massgeblichen Ab- und Zuflussraten nach den Anhängen 7 und 8 zu gewichten.

Art. 25 Berücksichtigung liquiditätsgenerierender Massnahmen

Zur Erfüllung der Anforderungen nach Artikel 24 können die in Anhang 9 aufgeführten Wertpapiere zum aktuellen Marktwert, reduziert um den jeweiligen Wertabschlag, angerechnet werden, sofern sie marktgängig und frei verfügbar sind. Eine Anrechnung ist möglich bis zu einer Obergrenze von 20 Prozent der Summe der Nettomittelabflüsse nach Artikel 24.

Gliederungstitel nach Art. 25 2a. Abschnitt: Institutsspezifische Zusatzanforderungen

Art. 25a Zu- und Abschläge

¹Für Liquiditätsrisiken, die nicht durch das 3. Kapitel oder die Artikel 21–24 abgedeckt sind, kann die FINMA institutsspezifische Zuschläge festlegen. Insbesondere gilt dies für Liquiditätsrisiken, die aus folgenden Sachverhalten entstehen:

a. Ersteinschussforderungen (initial margins) bei Derivatetransaktionen;

b. Margenanforderungen bei ausserbörslich gehandelten und über zentrale Gegenparteien abgewickelten Wertpapierfinanzierungsgeschäften;

c. Rückkauf eigener Schuldinstrumente (debt buy-back);

d. wesentliche Finanzierung einer Gruppengesellschaft durch Tochtergesellschaften;

e. Transferbeschränkungen betreffend liquide Mittel in Zweigniederlassungen;

f. Liquiditätsbedarf für eine allfällige Abwicklung;

g. Fremdwährungsrisiken;

h. Erfüllung eines minimalen Bestandes an HQLA am Ende des 90-Tage-Horizonts zur Aufrechterhaltung der operativen Geschäftstätigkeit und zur Erfüllung von Markterwartungen;

i. ungenügendes Liquiditätsrisikomanagement.