Projet

Annexe 7 (art. 24, al. 4)

Sorties de trésorerie et taux de sortie des banques d’importance systémique sur une période de 31 à 90 jours

Catégories de sorties Taux de sortie (en %)

1. Dépôts de détail et dépôts de petites entreprises:

– avec une échéance résiduelle ou un préavis de5

retrait de 31 à 60 jours

– avec une échéance résiduelle ou un préavis de 2,5 retrait de 61 à 90 jours

2 Dépôts d’entreprises non financières, gouvernements

centraux, banques centrales, collectivités territoriales

subordonnées et autres corporations de droit public ainsi que banques multilatérales de développement:

– avec une échéance résiduelle ou un préavis de20

retrait de 31 à 60 jours – avec une échéance résiduelle ou un préavis de10

retrait de 61 à 90 jours

3. Dépôts d’établissements financiers au sens de

l’annexe 1, y compris les sociétés qui leur sont liées, de

toutes les autres personnes morales et de clients

commerciaux, tels que les caisses de pensions:

– avec une échéance résiduelle ou un préavis de75

retrait de 31 à 60 jours – avec une échéance résiduelle ou un préavis de50

4. Titres de créance non garantis:

retrait de 61 à 90 jours – avec une échéance résiduelle ou un préavis de100

retrait de 31 à 60 jours – avec une échéance résiduelle ou un préavis de50

retrait de 61 à 90 jours

5. Opérations de financement garanties par des actifs non

HQLA et swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs

non HQLA contre des actifs de catégorie 1, à l’exception des opérations avec la BNS:

– avec une échéance résiduelle ou un préavis de100

retrait de 31 à 60 jours – avec une échéance résiduelle ou un préavis de50

retrait de 61 à 90 jours