Vorlage

952.xy

Art. 80 Gewichtung unter dem internationalen Standardansatz und IRB Banken, die den internationalen Standardansatz oder IRB anwenden, haben die nicht gegenparteibezogenen Aktiven nach Artikel 79 mit 100 Prozent zu gewichten und mit dem Faktor 5.5 zu multiplizieren.

4. Abschnitt: Marktrisiken

1. Unterabschnitt: Allgemeines

Art. 81 Grundsatz

Die Marktrisiken von Zinsinstrumenten und Beteiligungstiteln im Handelsbuch sowie von Devisen-, Gold- und Rohstoffpositionen in der gesamten Bank sind mit Eigenmitteln zu unterlegen.

Art. 82 Berechnungsansätze

¹ Die Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken können nach den folgenden Ansätzen berechnet werden:

a. dem De-Minimis-Ansatz nach Artikel 83;

b. dem Marktrisiko-Standardansatz nach Artikel 84-88 oder

c. dem Marktrisiko-Modellansatz nach Artikel 89, sofern die Bankenkommission die Bewilligung dafür erteilt.

² Bei Verwendung mehrer Ansätze nach Absatz 1 ergeben sich die Eigenmittelanforderungen aus der Summe der nach diesen Ansätzen berechneten Eigenmittel.

2. Unterabschnitt: De-Minimis-Ansatz

Art. 83 De-Minimis-Ansatz

Banken, welche die von der Bankenkommission festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten, dürfen die Eigenmittelanforderungen für Zinsinstrumente und Beteiligungstitel im Handelsbuch

a. nach den Artikeln 47-62 berechnen, wenn sie den Schweizer Standardansatz anwenden; oder

b. nach den Artikeln 63-76 berechnen, wenn sie den internationalen Standardansatz oder den auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRB) anwenden.