Vorlage

952.xy

Art. 86 Devisenpositionen

Die Eigenmittelanforderungen zur Unterlegung des Marktrisikos für Devisenpositionen betragen 10 Prozent der Summe der Netto-Longpositionen oder der Summe der Netto-Shortpositionen. Massgebend ist der höhere Wert.

Art. 87 Goldpositionen

Die Eigenmittelanforderungen für Goldpositionen betragen 10 Prozent der Nettoposition.

Art. 88 Rohstoffpositionen

Die Eigenmittelanforderungen für Rohstoffpositionen entsprechen der Summe aus 20 Prozent der Nettoposition pro Rohstoff-Gruppe und 3 Prozent der Bruttoposition pro Rohstoff-Gruppe (Summe der absoluten Werte der Long- und der Shortpositionen).

4. Unterabschnitt: Marktrisiko-Modellansatz

Art. 89 Berechnung mit Multiplikationsfaktor

¹ Für eine Bank, die den Marktrisiko-Modellansatz anwendet, entsprechen die Eigenmittelanforderungen für die mittels diesem Ansatz quantifizierten Marktrisiken dem jeweils höheren der folgenden Beträge:

a. dem Value-at-Risk (VaR) des Vortages oder

b. dem Durchschnitt der täglichen Value-at-Risk der vorangegangenen sechzig Handelstage multipliziert mit dem von der Bankenkommission festgelegten institutsspezifischen Multiplikationsfaktor.

² Der Multiplikationsfaktor nach Absatz 1 Bst. b beträgt mindestens drei und hängt von der Erfüllung der Mindestanforderungen und der Prognosegenauigkeit des institutsspezifischen Risikoaggregationsmodells ab.

5. Abschnitt: Operationelle Risiken

1. Unterabschnitt: Allgemeines

Art. 90 Berechnungsansätze

Die Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken sind nach einem der folgenden Ansätze zu berechnen:

a. dem Basisindikatoransatz (BIA),

b. dem Standardansatz oder

c. einem institutsspezifischen Ansatz (AMA), sofern die Bankenkommission die Bewilligung dafür erteilt.