Vorlage

952.xy

2 Handel 18%

3 Privatkundengeschäft 12%

4 Firmenkundengeschäft 15%

5 Zahlungsverkehr/Wertschriftenabwicklung 18%

6 Depot- und Treuhandgeschäfte 15%

7 Institutionelle Vermögensverwaltung 12%

8 Wertschriftenprovisionsgeschäft 12%

² Für jedes Geschäftsfeld und für jedes der drei vorangegangenen Jahre ist ein Ertragsindikator nach Artikel 91 zu ermitteln und mit dem in Absatz 1 genannten Faktor zu multiplizieren. Die resultierenden Zahlenwerte sind für jedes Jahr zu addieren, wobei negative Zahlenwerte aus einzelnen Geschäftsfeldern mit positiven Zahlenwerten anderer Geschäftsfelder verrechnet werden können. Die Eigenmittelanforderungen entsprechen dem Betrag des Dreijahresdurchschnitts, wobei für die Durchschnittsbildung allfällige negative Summanden gleich null gesetzt werden müssen.

³ Die Bankenkommission kann die Anwendung des Standardansatzes von zusätzlichen qualitativen Anforderungen an das Risikomanagement abhängig machen.

4. Unterabschnitt: Institutsspezifische Ansätze (AMA)

Art. 95 Voraussetzungen

¹ Die Bankenkommission kann Banken erlauben, ihre Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken unter Verwendung eines institutsspezifischen Ansatzes zu bestimmen.

² Voraussetzung dafür ist ein Modell, das erlaubt unter Verwendung interner und externer Verlustdaten, Szenarioanalysen sowie der entscheidenden Faktoren des Geschäftsumfeldes und des internen Kontrollsystems operationelle Risiken zu quantifizieren.

4. Kapitel: Risikoverteilung

1. Abschnitt: Allgemeines

Art. 96 Klumpenrisiko

Ein Klumpenrisiko liegt vor, wenn die nach Artikel 106 berechnete Gesamtposition gegenüber einer Gegenpartei oder einer Gruppe verbundener Gegenparteien 10 Prozent der anrechenbaren Eigenmittel der Bank erreicht oder überschreitet.

Art. 97 Obergrenze

Ein Klumpenrisiko darf 25 Prozent der anrechenbaren Eigenmittel der Bank nur überschreiten, soweit die Überschreitung durch freie anrechenbare Eigenmittel ge-