Vorlage

952.xy

3. Unterabschnitt: Marktrisiko-Standardansatz

Art. 84 Zinsinstrumente im Handelsbuch

¹ Die Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko von Zinsinstrumenten ergeben sich aus der Multiplikation der nach Artikel 30 berechneten Nettopositionen pro Emittent mit den folgenden Sätzen:

Kategorie Ratingklasse Satz

Zentralregierungen 1 oder 2 0.00 %

und Zentralbanken 3 oder 4 0.25 % (Restlaufzeit < 6 Monate)

nach Artikel 48

bzw. Artikel 64 1.00 % (Restlaufzeit > 6 Monate und < 24

Monate)

1.60 % (Restlaufzeit > 24 Monate)

5 oder 6 8.00 %

7 12.00 %

Ohne Rating 8.00 %

Qualifizierte Zins- 0.25 % (Restlaufzeit < 6 Monate)

instrumente nach 1.00 % (Restlaufzeit > 6 Monate und < 24 Art. 5 Bst. k Monate)

1.60 % (Restlaufzeit > 24 Monate)

Übrige 5 8.00 %

6 oder 7 12.00 %

Ohne Rating 8.00 %

² Die Eigenmittelanforderungen für das allgemeine Marktrisiko von Zinsinstrumenten entsprechen der Summe der pro Währung mittels der Laufzeitmethode oder der Durationsmethode ermittelten Werte.

Art. 85 Aktieninstrumente im Handelsbuch

¹ Die Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko von Aktieninstrumenten betragen 8 Prozent der nach Artikel 31 berechneten Nettopositionen pro Emittent.

² In Abweichung zu Absatz 1 betragen die Anforderungen für diversifizierte und liquide Aktienportfolios 4 Prozent der Nettoposition pro Emittent nach Artikel 31, für Aktienindexkontrakte 2 Prozent. Als diversifiziert und liquide gelten Portfolios, bei denen keine Position in Titeln eines einzelnen Emittenten 5 Prozent des gesamten Portfolios übersteigt, und die Aktieninstrumente börsenkotiert sind.

³ Die Eigenmittelanforderungen für das allgemeine Marktrisiko von Aktieninstrumenten entsprechen 8 Prozent der Nettoposition pro nationalen Markt.