Vorlage

952.03 Kredit

² Die erforderlichen Eigenmittel für die Unterlegung des Rohstoffrisikos betragen 20

Prozent der Nettoposition pro Rohstoff-Gruppe. Zur Unterlegung des Basisrisikos,

des Zinsänderungsrisikos und des Risikos von Veränderungen von Terminpreisen aus

Gründen, die nicht durch Zinssatzänderungen erklärt werden können («Forward Gap

Risk») sind zusätzliche Eigenmittel in Höhe von 3 Prozent der Bruttopositionen

(Summe der absoluten Werte der Long- und Short-Positionen) aller Rohstoffgruppen

erforderlich. Gelöscht: Zur Unterlegung von Marktrisiken von

Rohstoffpositionen entsprechen die erforderlichen Eigenmittel der Summe aus 20 Prozent der Nettoposition pro Rohstoffgruppe und 3 Prozent der Bruttoposition pro

4. Abschnitt: Marktrisiko-Modellansatz Rohstoffgruppe. Die Bruttoposition entspricht der Summe

der absoluten Werte der Long- und der Shortpositionen.

Art. 76 Berechnung

¹ Die Anwendung des Marktrisiko-Modellansatzes erfordert eine Bewilligung der

FINMA. Diese legt die Bewilligungsvoraussetzungen fest. Gelöscht: Für die Anwendung des Marktrisi-

² Die FINMA präzisiert die Berechnung der erforderlichen Eigenmittel nach dem ko-Modellansatzes bedarf es einer Bewilligung der Marktrisiko-Modellansatz. Sie richtet sich dabei nach den Basler Mindeststandards. FINMA. Diese legt die Bewilligungsvoraussetzungen fest.

³ Die FINMA legt die im Marktrisiko-Modellansatz vorgesehenen Multiplikatoren im Gelöscht: Die Eigenmittel, die für die Unterlegung der Einzelfall fest. Dabei trägt sie der Erfüllung der Mindestanforderungen und der nach diesem Ansatz quantifizierten Marktrisiken erforder-Prognosegenauigkeit des institutsspezifischen Risikoaggregationsmodells Rechnung. lich sind, entsprechen dem jeweils höheren der folgenden

Beträge:¶

Die Multiplikatoren betragen jeweils mindestens 3,0.

a. dem Value-at-Risk (VaR) des Vortages; oder¶

b. dem Durchschnitt der täglichen VaR der vorangegangenen 60 Handelstage multipliziert mit einem instituts-

5. Kapitel: Operationelle Risiken spezifischen Multiplikator.

1. Abschnitt: Allgemeines Gelöscht: diesen Multiplikator

Gelöscht: er

Art. 77 Begriff

Gelöscht: beträgt

Mit operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten bezeichnet, die in Folge der

Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen oder

Systemen oder in Folge von externen Ereignissen eintreten. Eingeschlossen sind

Rechtsrisiken, nicht aber strategische Risiken und Reputationsrisiken.

Art. 78 Berechnungsansätze

¹ Zur Bestimmung der für die Unterlegung operationeller Risiken erforderlichen

Eigenmittel können die Banken zwischen den folgenden Ansätzen wählen:

a. dem Basisindikatoransatz;

b. dem Standardansatz; oder

c. institutsspezifischen Ansätzen (AMA²¹).

² Die Anwendung eines institutsspezifischen Ansatzes erfordert eine Bewilligung der

FINMA.