Vorlage

951.312 Kreditinstitute

4. Anforderungen an die Repräsentativität und an die Korrelation:

– beim Einsatz von Indexprodukten

– bei der Deckung von Verpflichtung zur physischen Lieferung mit anderen Anlagen;

b. Risikokontrolle:

1. Identifikation, Messung und Überwachung (Kontrolle) der Risiken,

2. Kompetenzen und Limiten,

3. Risikomessverfahren,

4. Eskalationsverfahren bei Limitenüberschreitungen,

5. zusätzlich beim Modell-Ansatz:

- Methode zur Verifizierung der Risikomess-Modelle (insbesondere VaR)

- Eskalationsverfahren und Massnahmen bei ungenügenden Resultaten von Verifizierungstests

- Zusammensetzung der Vergleichsportefeuilles sowie deren Änderungen und Überwachung des Prozesses zur Bestimmung des Vergleichsportefeuilles

- Stresstests;

c. Abwicklung und Bewertung:

1. Dokumentation der Geschäfte,

2. einzusetzende Bewertungsmodelle,

3. zu verwendende Daten und Datenlieferanten.

Art. 69 Weitere Pflichten betreffend das Riskmanagement

¹Fondsleitung, SICAV und Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen überprüfen regelmässig die Angemessenheit und Wirksamkeit der Riskmanagement-Grundsätze und der definierten Verfahren und Systeme.

²Die Einhaltung der Riskmanagement-Grundsätze und der definierten Verfahren sowie die Angemessenheit und Wirksamkeit der Massnahmen zur Behebung etwaiger Schwächen des Riskmanagement-Prozesses sind Teil der Berichterstattung an den Verwaltungsrat.

³Der Einsatz von Anlagetechniken und Derivaten sowie die Sicherheitenverwaltung und die daraus resultierenden Risiken sind angemessen in das Riskmanagement der verwalteten kollektiven Kapitalanlagen einzubeziehen. Der Einsatz von Anlagetechniken und Derivaten ist in internen Richtlinien zu regeln und periodisch zu überprüfen.

Art. 70 Risikokontrolle

¹Der Bewilligungsträger verfügt zur Wahrnehmung der Risikokontrolle über ausreichende, fachlich qualifizierte personelle Ressourcen.

²Die Risikokontrolle identifiziert, misst, und überwacht: