Ergebnisbericht

Vernehmlassungsverfahren zur Änderung der Eigenmittelverordnung

3.2.1.22 Risikogewichte für direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen:

Übrige Wohnliegenschaften (Anhang 3 Ziff. 3.2 E-ERV)

Die SBVg, VSKB, die Inlandbanken, VSRB, VAV, UBS, Raiffeisen, Holdingverband, TG, ZH und ZG beantragen, die Zuschläge für übrige Wohnliegenschafen auf ein risikogerechtes Niveau zu senken. Insbesondere für Belehnungsgrade zwischen 60 und 80 Prozent schlagen sie einen Risikogewichtung von 50 statt 60 Prozent vor. Der VSKB, die Inlandbanken und Raiffeisen fordern zudem, die Risikogewichtung für übrige Wohnliegenschaften der Belehnungsgrade über 80 Prozent anzupassen und risikosensitiv auszugestalten. Raiffeisen schlägt konkret vor, das Risikogewicht für Belehnungsgrade zw. 80 und 90 Prozent von 75 Prozent auf 70 Prozent zu senken.

3.2.1.23 Mindestdeckung von Pfandbriefdarlehen (Art. 14b Abs. 1 E-PfV)

Die Pfandbriefzentrale, Pfandbriefbank, SBVg, VSKB, VSRB, UBS, Raiffeisen und Holdingverband fordern, von der Erhöhung der nominalwertigen Mindestdeckung für Pfandbriefdarlehen von 110 auf 115 Prozent abzusehen.

3.2.2 Marktrisiken (Art. 80–88 E-ERV)

3.2.2.1 Umsetzungszeitpunkt

Die SBVg, Credit Suisse und UBS betonen, dass für die Umsetzung des angepassten Standards im Bereich der Marktrisiken (insbesondere auch bezüglich der Modellansätze) in der Schweiz die Umsetzung in wichtigen Konkurrenzfinanzplätzen sowohl in zeitlicher als auch in inhaltlicher Hinsicht berücksichtigt werden müsse. Eine deutliche Abweichung sei aus Wettbewerbsgründen zu vermieden.

3.2.2.2 Erleichterung

Der VSRB verlangt, dass Banken der Kategorien 3 bis 5 nach Anhang 3 BankV mit im Vergleich zur Geschäftstätigkeit unwesentlichen Handelsbeständen diese zwar täglich bewerten und überwachen müssen, jedoch von der Pflicht der täglichen erfolgswirksamen Verbuchung des Handelserfolgs befreit werden sollen.

3.2.3 Operationelle Risiken (Art. 89–94 E-ERV)

3.2.3.1 Interner Verlustmultiplikator

Die Nicht-Ausübung der im Basler Mindeststandard vorgesehenen nationalen Option zur Setzung eines einheitlichen internen Verlustmultiplikators von eins für sämtliche Institute wird (Art. 92d E-ERV) in der Vernehmlassung unterschiedlich beurteilt. Während die Kantonalbanken und PostFinance dies ausdrücklich begrüssen, fordern VAV, VSPB, VAS und SVP, dass nach dem Vergleich mit den Umsetzungsvorschlägen von UK und USA die Ausübung dieser Option nochmals neu beurteilt werden solle. Credit Suisse und UBS sprechen sich dafür aus, den internen Verlustmultiplikator für alle Institute einheitlich auf eins zu setzen. Zudem regen beide Lager an, die Übergangsfrist für den Wechsel zum neuen Standardansatz für operationelle Risiken um ein Jahr zu verlängern (Art. 148o ff. E-ERV). SBVg und Holdingverband unterstützen als übergeordnete Verbände beide Sichtweisen.

UBS möchte in Art. 92d Abs. 2 E-ERV die Möglichkeit einer höheren als der jährlichen Frequenz festgehalten haben und fordert eine Präzisierung zum Ausschluss von Verlustereignissen (Art. 93a Abs. 3 E-ERV), falls die Pflicht zur Berechnung des internen Verlustmultiplikators auf der Basis von Verlustdaten bleiben sollte.

Raiffeisen erachtet Präzisierungen bzgl. mit Kreditrisiken verbundenen operationellen Verlusten (Art. 93 Abs. 1 Bst. a E-ERV) und bzgl. wesentlichen negativen Auswirkungen von Ereig-