Rapporto sui risultati

Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri

3.2.1.22 Fattori di ponderazione del rischio per posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: altri immobili d’abitazione (all. 3 n. 3.2 AP-OFoP)

ABG, ABRS, ASB, CBD, Holdingverband, Raiffeisen, UBCS, UBS, TG, ZG e ZH esortano ad abbassare i supplementi per gli altri immobili d’abitazione, portandoli a un livello adeguato al rischio. In particolare, per le quote di finanziamento esterno comprese tra il 60 e l’80 per cento, propongono di adottare un fattore di ponderazione del rischio del 50 anziché del 60 per cento. Il CBD, Raiffeisen e l’UBCS invitano inoltre ad adeguare il fattore di ponderazione del rischio per gli altri immobili d’abitazione con quota di finanziamento esterno superiore all’80 per cento e di strutturarlo in maniera sensibile ai rischi. Nel concreto, Raiffeisen suggerisce di ridurre dal 75 al 70 per cento il fattore di ponderazione del rischio in presenza di quote di finanziamento esterno comprese tra l’80 e il 90 per cento.

3.2.1.23 Copertura minima di mutui in obbligazioni fondiarie (art. 14b cpv. 1 AP-OAF)

Secondo ABRS, ASB, la Banca di obbligazioni fondiarie degli istituti ipotecari svizzeri, la Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie, Holdingverband, Raiffeisen, UBCS e UBS sarebbe da evitare l’aumento dal 110 al 115 per cento della copertura minima in termini nominali per mutui in obbligazioni fondiarie.

3.2.2 Rischi di mercato (art. 80–88 AP-OFoP)

3.2.2.1 Data di attuazione

L’ASB, Credit Suisse e UBS sottolineano che, per attuare in Svizzera gli standard modificati nell’ambito dei rischi di mercato (in particolare in merito agli approcci modello), sarebbe necessario tenere in considerazione l’attuazione presso le principali piazze finanziarie concorrenti, sia a livello di tempistiche che in termini di contenuti. Per motivi di competitività, sarebbe preferibile evitare di scostarsi eccessivamente da tali realtà.

3.2.2.2 Agevolazione

L’ABRS auspica che le banche delle categorie 3–5 secondo l’allegato 3 OBCR con portafogli commerciali non rilevanti rispetto all’attività operativa, pur dovendoli valutare e monitorare quotidianamente, siano sollevate dall’obbligo di contabilizzare nel conto economico il risultato dell’attività commerciale.

3.2.3 Rischi operativi (art. 89–94 AP-OFoP)

3.2.3.1 Moltiplicatore delle perdite interne

La mancata attuazione dell’opzione nazionale prevista dallo standard minimo di Basilea circa la definizione di un moltiplicatore delle perdite interne unico pari a 1 per tutti gli istituti (art. 92d AP-OFoP) ha suscitato pareri diversi. Mentre le banche cantonali e PostFinance sono espressamente favorevoli a tale scelta, ABES, ABG, ABPS e UDC invitano a prendere nuovamente in considerazione l’esercizio di tale opzione alla luce di un confronto con le proposte di attuazione di Regno Unito e Stati Uniti. Credit Suisse e UBS sono d’accordo con la definizione di un moltiplicatore delle perdite interne unico pari a 1 per tutti gli istituti. Entrambe le parti esortano inoltre a prorogare di un anno il termine transitorio per il passaggio al nuovo approccio standard per i rischi operativi (art. 148o segg. AP-OFoP). L’ASB e Holdingverband, nel ruolo di associazioni sovraordinate, sostengono entrambe le prospettive.

UBS auspica che all’articolo 92d capoverso 2 AP-OFoP venga sancita la possibilità di effettuare il calcolo con frequenza maggiore rispetto a quella annuale e chiede una precisazione in merito all’esclusione di eventi di perdita (art. 93a cpv. 3 AP-OFoP), nel caso in cui venga