Vorlage

Anhang 6 (Art. 22 Abs. 3)

Liquiditätsbedarf bei systemrelevanten Banken aufgrund von Innertagesrisiken

Komponenten Gewichtungsfaktor

(in Prozent)

1. Grösster negativer Zahlungssaldo der letzten

30 Kalendertage als grösste Differenz zwischen den

Betrag):

erhaltenen und den geleisteten Zahlungen, die zu jedem Zeitpunkt eines Tages auftreten konnte (jeweils höherer – aggregiert über CHF, EUR und GBP50

– aggregiert über alle anderen Währungen50

2. Höchste Summe der innerhalb eines Tages erhaltenen4

Zahlungen der letzten 30 Kalendertage aggregiert über alle Währungen 3. Höchste Summe der geleisteten Zahlungen eines Tages4

der letzten 30 Kalendertage, die zu einem im Voraus bestimmten Zeitpunkt des betreffenden Tages fällig wurden, aggregiert über alle Währungen 4. Summe der zum entsprechenden Stichtag gewährten10

Innertageskreditlinien