Projet

952.xy

Instruments d’actions 7,0 %

Métaux précieux sauf l’or 8,5 %

Electricité 4,0 %

Autres matières premières 10,0 %

Instruments de taux d’intérêt des classes de notation 5-7 0,6 %

Créance de référence d’un « crédit default swap » des 0,3 %

classes de notation 1-4

Autres instruments de taux d’intérêt 0,2 %

Autres 10,0 %

Art. 42 Méthode des modèles EPE

¹ Le calcul de l’équivalent-crédit des positions de dérivés OTC selon la méthode des modèles EPE est effectué au moyen de l’exposition positive attendue (EPE) et effective, multipliée par le facteur EPE spécifique à l’établissement prescrit par la Commission des banques.

² Le calcul des fonds propres requis basé sur la méthode des modèles EPE nécessite une autorisation préalable de la Commission des banques.

³ Le facteur de multiplication EPE selon l’alinéa 1 s’élève au minimum à 1,2.

Art. 43 Instruments de taux d’intérêt et titres de participation

¹ Le calcul de la position nette en instruments de taux d’intérêt et titres de participation hors du portefeuille de négoce et en instruments de taux d’intérêts et titres de participation du portefeuille de négoce selon l’article 82 alinéa 1 lettre a (approche « de minimis ») d’un même émetteur, dont la pondération en fonction du risque est identique, est déterminé selon l’article 31.

² Le stock physique est pris en compte à la valeur comptable pour les positions hors du portefeuille de négoce.

Art. 44 Mesures d’atténuation du risque

¹ Les mesures suivantes, visant à atténuer le risque, peuvent être prises en considération lors du calcul des positions-risques :

a. la compensation légale et contractuelle (« netting »),

b. les garanties,

c. les dérivés de crédit, et

d. les autres sûretés.