Erläuternder Bericht

fristigem Finanzierungsbedarf zu mittelfristigen Finanzierungsmöglichkeiten und soll die Robustheit der längerfristigen Finanzierung sicherstellen.

2.1.4.5 Risikoverteilung (Art. 9 Abs. 2 Bst. c E-BankG)

Die derzeitigen Risikoverteilungsvorschriften der Eigenmittelverordnung definieren die maximal zulässigen Klumpenrisiken von Banken und setzen sie in Bezug zu den nach ERV anrechenbaren Eigenmitteln eines Instituts. Im Rahmen der TBTF-Problematik stehen die Klumpenrisiken im Interbankenbereich im Zentrum. Durch eine Beschränkung der gegenseitigen Abhängigkeiten der Banken soll die Ansteckungsgefahr („Contagion“) reduziert werden, so dass die Insolvenz einer einzelnen Bank zu einer geringeren Insolvenzwahrscheinlichkeit bei den übrigen Banken führt. Eine Reduktion dieser Abhängigkeiten reduziert somit auch die Systemrelevanz von Banken.

Um dies zu erreichen, muss an zwei Punkten angesetzt werden: Erstens müssen systemrelevante Banken robuster gemacht werden und zweitens müssen die Abhängigkeiten aller Banken gegenüber systemrelevanten Banken reduziert werden.

2.1.4.5.1 Vorschriften für systemrelevante Banken

Die per Ende 2010 abgeschlossene Änderung der ERV für Banken, die den internationalen Standardansatz oder den Internal Ratings Based-Ansatz anwenden, führt bereits dazu, dass das maximal zulässige Klumpenrisiko grösserer Banken gegenüber anderen Banken nur noch einen Fünftel so gross sein darf wie bis anhin. Dies betrifft auch die heute als systemrelevant eingestuften Grossbanken UBS und Credit Suisse. Art. 9 Abs. 2 Bst. c bietet die Möglichkeit, die maximal zulässigen Klumpenrisiken für systemrelevante Banken zusätzlich zu beschränken.

Im Hinblick darauf, dass auch Banken, die den Schweizer Ansatz für die Eigenmittelunterlegung anwenden, systemrelevant werden können, soll Art. 9 Abs. 2 Bst. c genutzt werden, um die Klumpenrisikovorschriften für systemrelevante Banken zu vereinheitlichen.

2.1.4.5.2 Vorschriften für alle Banken

Im Rahmen von TBTF-Massnahmen sind insbesondere auch die maximal zulässigen Klumpenrisiken aller Banken gegenüber systemrelevanten Banken einzuschränken. Gemäss Abschnitt 3.5 des TBTF-Expertenberichts steht dieses Ziel im Fokus der Kernmassnahme Risikoverteilung. Es werden daher bei der zur Umsetzung von Basel III nächstens erforderlichen Änderung der ERV und der zugehörigen Ausführungsbestimmungen zur Risikoverteilung spezifische Massnahmen nötig sein, um die Risikokonzentration sämtlicher Banken gegenüber systemrelevanten Banken zusätzlich zu begrenzen und die operationellen Abhängigkeiten zwischen diesen Banken zu reduzieren.

2.1.4.6 Organisation (Art. 9 Abs. 2 Bst. d E-BankG)

2.1.4.6.1 Zweck und Grundsatz

Für den Fall des Scheiterns einer systemrelevanten Bank sind die Voraussetzungen für einen geordnete Abwicklung zu schaffen. Nach den Prinzipien der freiheitlichen Marktordnung muss jedes Unternehmen scheitern können. Deshalb muss der Marktaustritt von systemrelevanten Banken unter gleichzeitiger Fortführung der systemrelevanten Funktionen und Vermeidung staatlicher Beihilfen gewährleistet werden. Die Behörden müssen mit einem Instrumentarium ausgestattet werden, das es ihnen