Erläuternder Bericht

Diese Änderungen der Mindestanforderungen auf Gesamtbankebene ergeben sich durch Änderungen der Mindestanforderungen für diverse Risiken. Die pro Risikotyp in der QIS-CH geschätzten Änderungen sind in Abbildung 6 wiedergegeben.

Abbildung 6: Box-Plot der relativen Änderungen der Mindestanforderungen für Kreditrisiken, Markt-

risiken und nicht gegenparteibezogene Risiken ("NCRA") gemäss QIS-CH (37 Institute, ein Ausreisser mit Änderungen bei Marktrisiken um +250% nicht abgebildet).

Die Reduktion auf Gesamtbankebene ist hauptsächlich auf eine deutlich tiefere Unterlegung der nicht

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gegenparteibezogenen Risiken ("NCRA") zurückzuführen. Die Anforderungen für Marktrisiken reduzieren sich ebenfalls etwas. Die tiefere Unterlegung ist grundsätzlich auf die tiefere Unterlegung von Währungsrisiken (8% statt 10% Unterlegungssatz) und Rohstoffrisiken (ebenfalls tiefere Sätze und ferner Möglichkeit zur Anwendung eines verfeinerten Verfahrens) zurückzuführen. In Einzelfällen wurden solche Senkungen jedoch aufgrund der reduzierten Verrechnungsmöglichkeiten im Kontext spezi-

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fischer Zinsrisiken neutralisiert oder überkompensiert. Für Kreditrisiken ist in der Tendenz ein leichter Anstieg der Mindestanforderungen zu beobachten.

9.2.2 Änderung der Mindestanforderungen für Kreditrisiken nach Kreditarten

Neben den eigenmittelmässigen Auswirkungen auf Gesamtbankebene und Risikotyp wurde im Rahmen der QIS-CH insbesondere auch untersucht, wie sich die Umstellung auf das internationale Regelwerk auf bestimmte Kredite auswirkt. Dass mit teilweise starken Änderungen zu rechnen war, ergibt sich alleine schon aufgrund unterschiedlicher Risikogewichte, beispielsweise 20% statt 25% im