Erläuternder Bericht

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Abbildung 9: QIS-SNB-Ergebnis zur konservativ geschätzten Klumpenrisiko-Limitenauslastung

Schweizer Banken gegenüber CS und UBS, falls diese Interbankpositionen per Ende 2010 nach E-ERV Art. 115 und Art. 115a zu behandeln gewesen wären (Quelle: SNB, basierend auf der Statistik zu den Adressausfallrisiken im Interbankbereich).

Abbildung 9 zeigt drei Gruppen von Banken; ganz links die kleinen Banken (mit anrechenbaren Eigenmitteln bis CHF 250 Mio.), ganz rechts die grossen Banken (mit anrechenbaren Eigenmitteln über CHF 1 Mia.); und in der Mitte die mittelgrossen (CHF 250 Mio. bis 1 Mia. anrechenbare Eigenmittel). Gegenüber TBTF-Instituten gilt einheitlich die Maximallimite für Klumpenrisiken in Höhe von 25% der anrechenbaren Eigenmittel. Eine Position in dieser Höhe entspricht somit einer Limitenauslastung von 100%. Die Abbildung zeigt für alle Banken in der Schweiz, mit Positionen gegenüber CS oder UBS, die entsprechenden Limitenauslastungen. Einige erstaunlich hohe Limitenauslastungen sind auf spe-

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zielle Umstände zurückzuführen. Gesamthaft ist jedoch ersichtlich, dass die tieferen Limiten gegenüber TBTF-Instituten primär die Gruppe der kleinen Banken tangiert, wobei unter diesen ca. ein Drittel deutliche Limitenüberschreitungen gegenüber CS oder UBS als systemrelevanten Banken aufweist und die betroffenen Banken ergo ihre TBTF-Interbankpositionen diversifizieren müssten (gleichmässiger gegenüber CS vs. UBS eingehen oder auch auf weitere Bankgegenparteien diversifizieren). Dieser Zwang zur Diversifikation ist ein bewusst gewolltes Element, eines von mehreren Elementen zur Lösung der TBTF-Problematik.

Ergänzend ist auf Basis der QIS-CH anzufügen, dass sich die Positionen gegenüber ausländischen und potentiellen TBTF-Banken insgesamt deutlich unter den zulässigen Limiten der E-ERV bewegen.