Vorlage

Eigenmittelverordnung

Art. 44 Abs. 1 Einleitungssatz

¹Die Schweizerische Nationalbank kann dem Bundesrat beantragen, die Banken zu verpflichten, in Form von hartem Kernkapital einen antizyklischen Puffer von maximal 2,5 Prozent der nach Risiko gewichteten Positionen in der Schweiz zu halten, wenn dies erforderlich ist, um:

Art. 44a Abs. 2

²Für solche Banken entspricht die Höhe des erweiterten antizyklischen Puffers der gewichteten durchschnittlichen Höhe der antizyklischen Puffer, die gemäss der vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht veröffentlichten Liste¹⁰ in denjenigen Mitgliedstaaten gelten, in denen die massgeblichen Forderungen der Bank gegenüber dem Privatsektor belegen sind, jedoch maximal 2,5 Prozent der nach Risiko gewichteten Positionen. Nicht als Forderungen gegenüber dem Privatsektor gelten Forderungen gegenüber Banken und der öffentlichen Hand.

Art. 45a Berechnung der nach Risiko gewichteten Positionen durch Banken,

die Modellansätze verwenden

¹Banken, die einen der folgenden Ansätze verwenden, müssen die nach Risiko gewichteten Positionen zusätzlich nach den Standardansätzen berechnen:

a. den Expected-Positive-Exposure-Modellansatz (EPE-Modellansatz) zur Berechnung von Kreditäquivalenten von Derivaten und Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Art. 59 und 62 Abs. 1 Bst. c);

b. den auf internen Ratings basierenden Ansatz für Verbriefungen (Art. 59b Abs. 2 Bst. b);

c. den auf interner Beurteilung basierenden Ansatz für Verbriefungen (Art. 59b Abs. 2 Bst. d);

d. den Value-at-Risk-Modellansatz zur Anrechnung von Sicherheiten bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften und anderen besicherten Transaktionen (Art. 62 Abs. 3 Bst. b);

e. den auf internen Ratings basierenden Ansatz für Kreditrisiken (IRB) (Art. 77);

f. den Marktrisiko-Modellansatz (Art. 88).

²Als Standardansätze gelten:

a. der Standardansatz zur Berechnung der Kreditäquivalente von Derivaten (Art. 57);

b. der Standardansatz für Verbriefungen (Art. 59b Abs. 2 Bst. a) und der auf externen Ratings basierende Ansatz für Verbriefungen (Art. 59b Abs. 2 Bst.

c) sowie die Gewichtung nach Artikel 59b Absatz 3;

c. der einfache Ansatz für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und andere besicherte Transaktionen (Art. 62 Abs. 1 Bst. a) und der umfassende Ansatz für