Progetto

Ordinanza sui fondi propri

Art. 43 cpv. 1

¹Le banche devono detenere durevolmente, oltre ai fondi propri minimi, un cuscinetto di fondi propri secondo le indicazioni dell’allegato 8.

Art. 44 cpv. 1, frase introduttiva

¹La Banca nazionale svizzera può proporre al Consiglio federale di obbligare le banche a detenere in Svizzera, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, un cuscinetto anticiclico pari al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio, qualora ciò sia necessario per:

Art. 44a cpv. 2

²Per queste banche l’ammontare del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde alla media ponderata dei cuscinetti anticiclici che, secondo l’elenco¹⁰ pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, si applicano negli Stati membri nei quali i crediti determinanti della banca nei confronti del settore privato sono localizzati, ma corrisponde al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio. I crediti nei confronti di banche e di enti pubblici non sono considerati crediti nei confronti del settore privato.

Art. 45a Calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio da parte di

banche che applicano approcci modello

¹Le banche che applicano uno degli approcci seguenti devono altresì calcolare le posizioni ponderate in funzione del rischio seguendo gli approcci standard:

a. l’approccio modello «Expected Positive Exposure» (approccio modello EPE) per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati e operazioni di finanziamento in titoli (art. 59 e 62 cpv. 1 lett. c);

b. l’approccio per le cartolarizzazioni basato su rating interni (art. 59b cpv. 2 lett. b);

c. l’approccio per le cartolarizzazioni basato sulla valutazione interna (art. 59b cpv. 2 lett. d);

d. l’approccio modello «value at risk» per il computo delle garanzie nel caso di operazioni di finanziamento in titoli e altre transazioni garantite (art. 62 cpv. 3 lett. b);

e. l’approccio per i rischi di credito basato su rating interni (IRB) (art. 77);

f. l’approccio modello per i rischi di mercato (art. 88).

²Sono considerati approcci standard:

a. l’approccio standard per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati (art. 57);