Projet

Ordonnance sur les fonds propres

Art. 43, al. 1

¹Les banques détiennent en permanence, en sus des fonds propres minimaux, un volant de fonds propres conforme aux prescriptions de l’annexe 8.

Art. 44, al. 1, phrase introductive

¹La Banque nationale suisse peut demander au Conseil fédéral de contraindre les banques à conserver en Suisse, sous forme de fonds propres de base durs, un volant anticyclique correspondant, au maximum, à 2,5 % des positions pondérées en fonction des risques afin:

Art. 44a, al. 2

²Pour ces banques, le montant du volant anticyclique étendu correspond à la moyenne pondérée des volants anticycliques appliqués, selon la liste publiée par le Comité de Bâle¹⁰, par les États membres dans lesquels les créances déterminantes de la banque sur le secteur privé se situent; il ne peut excéder 2,5 % des positions pondérées en fonction des risques. Les créances sur des banques et les pouvoirs publics ne sont pas considérées comme des créances sur le secteur privé.

Art. 45a Calcul des positions pondérées en fonction des risques par les

banques utilisant les approches des modèles

¹Les banques calculent en sus les positions pondérées en fonction des risques à l’aide des approches standard lorsqu’elles appliquent l’une des approches suivantes:

a. l’approche des modèles pour l’exposition positive attendue (expected positive exposure, EPE; approche des modèles EPE) pour le calcul des équivalentscrédit des dérivés et des opérations de financement de titres (art. 59 et 62, al. 1, let. c);

b. l’IRB pour les opérations de titrisation (internal ratings-based approach for securisations, SEC-IRBA) (art. 59b, al. 2, let. b);

c. l’approche fondée sur l’évaluation interne pour les opérations de titrisation (art. 59b, al. 2, let. d);

d. l’approche des modèles de valeur en risque (value-at-risk) pour la prise en compte des sûretés des opérations de financement de titres et des autres transactions adossées à des sûretés (art. 62, al. 3, let. b);

e. l’IRB pour les risques de crédit (art. 77);

f. l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88).

²Par approches standard, on entend:

a. l’approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés (art. 57);