Erläuternder Bericht

Erläuternder Bericht zur Änderung der Liquiditätsverordnung

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rechtlichen und operationellen Vorbereitungen, werden durch die FINMA im Rahmen ihrer aufsichtsrechtlichen Tätigkeit beurteilt. Die FINMA ist berechtigt, Informationen über den operationellen und rechtlichen Vorbereitungsstand sowohl bei den Banken als auch bei der SNB einzuholen.

Kommt die FINMA bei einer Bank zum Schluss, dass das Volumen an vorbereiteten Vermögenswerten die Risiken nach Artikel 17v Absatz 1 E-LiqV nicht hinreichend abdeckt oder die getroffenen rechtlichen und operationellen Vorbereitungen unzureichend sind, so kann sie unter Berücksichtigung des Geschäftsmodells und des Risikoprofils von der Bank verlangen, dass sie die erforderlichen Massnahmen innerhalb einer vorgegebenen Frist trifft. Die FINMA und die Bank werden sodann im Austausch stehen. Die Massnahmen können zum Ziel haben, dass die Bank ein den vorhandenen Risiken angemessenes Volumen an Vermögenswerten vorbereitet oder sie Risikoreduktionsmassnahmen einleitet. Entsprechend können diese Massnahmen z. B. in der Verlängerung der Laufzeit der Positionen auf der Passivseite der Bilanz, in der rechtlichen oder operationellen Vorbereitung von zusätzlichen Vermögenswerten oder in der Erhöhung des HQLA-Bestandes liegen.

Sollte die Bank die erforderlichen Massnahmen nicht innerhalb der Frist ergriffen haben, die die FINMA ihr gegeben hat, so kommen die Massnahmen im Fall von Unterschreitungen nach Artikel 17z^terAbsätze 3 und 4 E-LiqV zur Anwendung.

Absatz 3

Hinsichtlich der Beurteilung des von den Banken vorzubereitenden Volumens an Vermögenswerten und der Einschätzung bezüglich der von den Instituten getroffenen rechtlichen und operationellen Vorbereitungen arbeitet die FINMA eng mit der SNB zusammen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen FINMA und SNB in diesen Bereichen ist unerlässlich, weil die Beurteilung der regulatorischen Vorbereitungsanforderungen auf Komponenten basiert, die in eng verwandte Verantwortungsbereiche der FINMA und der SNB fallen: Während die SNB insbesondere für die Festlegung der zugelassenen Sicherheiten und Risikowertabschläge sowie für die Anforderungen an die inländische operationelle Bereitschaft zuständig ist, beurteilt die FINMA die Angemessenheit des von den Banken vorbereiteten Volumens an Vermögenswerten. Entsprechend stützt sich die FINMA – z. B. unter Einsatz der Prüfgesellschaften – in Bezug auf die Beurteilung der inländischen operationellen Bereitschaft für die Nutzung der Vermögenswerte als Sicherheiten für einen Liquiditätsbezug bei der SNB insbesondere auf Angaben der SNB. Die Sicherstellung der Erfüllung der Bedingungen der ausländischen Zentralbanken obliegt der jeweiligen Bank und wird durch die FINMA unter Einsatz der Prüfgesellschaften beurteilt. Bei der Beurteilung des Volumens der vorbereiteten Vermögenswerte bezieht die FINMA die SNB mit ein. Die FINMA ist berechtigt, Informationen über den Vorbereitungsstand sowohl bei den Banken (gemäss Art. 29 Abs. 1 FINMAG) als auch bei der SNB einzuholen. Die SNB informiert ihrerseits die FINMA, wenn Banken ihre rechtlichen oder operationellen Vorbereitungen nach ihrer Einschätzung in erheblichem Masse oder wiederholt vernachlässigen; dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn die Bank die ELF-Bereitschaft nicht bestätigen kann oder wiederholt operative Tests nicht besteht. Der Informationsaustausch zwischen FINMA und SNB erfolgt dabei gestützt auf Artikel 39 Absatz 1 FINMAG und Artikel 50 Absatz 1