Projet

Annexe 8 (art. 24, al. 4)

Entrées de trésorerie et taux d’entrée des banques d’importance systémique sur une période de 31 à 90 jours

Catégories d’entrées Taux d’entrée (en %)

1. Créances sur des établissements financiers au sens de

l’annexe 1 et des banques centrales:

– avec une échéance résiduelle ou un préavis de75

retrait de 31 à 60 jours – avec une échéance résiduelle ou un préavis de50

retrait de 61 à 90 jours

2. Opérations de financement garanties par des actifs non

HQLA et swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs

non HQLA contre des actifs de catégorie 1:

– avec une échéance résiduelle ou un préavis de100

retrait de 31 à 60 jours – avec une échéance résiduelle ou un préavis de50

retrait de 61 à 90 jours