Vorlage

Eigenmittelverordnung

a. aufsichtsrechtliche Sicherheitsabschläge; oder

b. der Value-at-Risk-Modellansatz.

⁴Die Verwendung des Value-at-Risk- und des EPE-Modellansatzes erfordert eine Bewilligung der FINMA.

⁵Bei Anwendung des EPE-Modellansatzes werden die Kreditäquivalente mit dem EPE-Faktor multipliziert. Die FINMA legt den EPE-Faktor im Einzelfall fest. Er beträgt mindestens 1,2.

⁶Die FINMA erlässt technische Ausführungsbestimmungen zu den Ansätzen nach den Absätzen 1–5. Sie richtet sich dabei nach dem CRE²⁰.

Gliederungstitel nach Art. 62

3. Abschnitt: Positionsklassen und Risikogewichte nach dem SA-BIZ

Art. 63 Positionsklassen

¹Die Banken, die den SA-BIZ anwenden, ordnen die einzelnen Positionen Positionsklassen zu.

²In folgenden Positionsklassen können externe Ratings verwendet werden, um die einzelnen Positionen nach Risiko zu gewichten:

a. Zentralregierungen, Zentralbanken und supranationale Organisationen;

b. öffentlich-rechtliche Körperschaften;

c. multilaterale Entwicklungsbanken;

d. Banken;

e. Gemeinschaftseinrichtungen;

f. Unternehmen;

g. Spezialfinanzierungen;

h. ausländische gedeckte Schuldverschreibungen.

³In folgenden Positionsklassen können keine externen Ratings verwendet werden:

a. Retailpositionen;

b. inländische Pfandbriefe;

c. direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen;

d. nachrangige Positionen;

e. ausgefallene Positionen;

f. Instrumente mit Beteiligungscharakter;

g. übrige Positionen.