Vorlage

Eigenmittelverordnung

⁷Externe Ratings für einzelne Unternehmen einer Unternehmensgruppe dürfen nicht verwendet werden, um das Risikogewicht anderer Unternehmen innerhalb derselben Gruppe zu bestimmen.

Art. 64a Kurzfrist-Ratings

¹Für die Risikogewichtung von kurzfristigen Positionen gegenüber Banken und gegenüber Unternehmen können Banken Kurzfrist-Ratings verwenden.

²Die FINMA ordnet die Kurzfrist-Ratings vier Ratingklassen zu. Sie richtet sich dabei nach dem CRE²⁴. Die Ratingklassen haben die folgenden Risikogewichte:

a. Klasse 1: 20 Prozent;

b. Klasse 2: 50 Prozent;

c. Klasse 3: 100 Prozent;

d. Klasse 4: 150 Prozent.

³Ist für eine Position gegenüber einer Bank das Risikogewicht nach Absatz 2 höher als das Risikogewicht nach Anhang 2 Ziffer 4.1 für kurzfristige Positionen, so ist für sämtliche kurzfristigen Positionen ohne Rating gegenüber der Bank das Risikogewicht nach Absatz 2 zu verwenden.

⁴Ist für eine Position gegenüber einer Bank das Risikogewicht nach Absatz 2 tiefer als oder gleich wie das Risikogewicht nach Anhang 2 Ziffer 4.1 für kurzfristige Positionen, so ist das Risikogewicht nach Absatz 2 für die entsprechende Position, jedoch nicht für weitere kurzfristige Positionen ohne Rating gegenüber der Bank zu verwenden.

⁵Das minimale Risikogewicht für Positionen ohne Rating gegenüber einer Bank oder einem Unternehmen beträgt:

a. 100 Prozent für kurzfristige Positionen, falls auf der Basis eines Kurzfrist-Ratings eine Position gegenüber der Gegenpartei ein Risikogewicht von 50 Prozent erhält oder erhalten würde;

b. 150 Prozent für kurz- und langfristige Positionen, falls auf der Basis eines Kurzfrist-Ratings eine Position gegenüber der Gegenpartei ein Risikogewicht von 150 Prozent erhält oder erhalten würde.

⁶Das minimale Risikogewicht nach Absatz 5 Buchstabe b gilt nicht, falls die Bank für die Positionen ohne Rating eine Risikominderung nach Artikel 61 vornimmt.

Art. 64b Emissions- und Emittentenratings

¹Das Risikogewicht für Positionen, die ein emissionsspezifisches Rating einer von der Bank gewählten Ratingagentur aufweisen, bestimmt sich nach diesem Rating.

²Das Risikogewicht für Positionen ohne emissionsspezifisches Rating, bei welchen für eine andere Emission desselben Schuldners ein Rating oder ein Emittentenrating vorliegt, bestimmt sich nach diesem Rating.